diary/20090923
マーフィ手法にはエッジがない？
マーフィ手法のCTLが完成した．
strategy super_bollinger_marfy;
input lots = 1;
vars psigma(series), msigma(series),
i(number), center_line(series), c_line(series),
cl1(number), cl2(number);
begin
Bollinger_Bands1();
center_line := SMA(close, 21);
Chikou_Span(21);
c_line := Chikou_Span.line;
psigma := Bollinger_Bands1.line_upper;
msigma := Bollinger_Bands1.line_lower;
i := back(c_line);
if i-21 <= front(center_line) then return;
cl1 := center_line[i];
cl2 := center_line[i-1];
if crossup(close, psigma) and (cl1 - cl2 > 0)
and (c_line[i] > close[i-21]) then buy(lots);
if crossdown(close, psigma) then exitlong();
if crossdown(close, msigma) and (cl1 - cl2 < 0)
and (c_line[i] < close[i-21]) then sell(lots);
if crossup(close, msigma) then exitshort();
end.
14行目のif文がポイントだ．これがないと実行時にエラーとなる．このCTLを日足でバックテストしてみると，一昨年がマイナス，昨年はプラスで，今年はマイナスになる．時間軸を60分足にしても30分足にしても今年はマイナスだ．どうやらマーフィ手法はエッジがなくインチキだということになる．信用していたのにショックだ．