diary/20090924
マーフィ手法±2σでエグジット版
マーフィ手法のエグジットを±1σの内側に入ったときに加え，±2σを越えたときも利確するように変えた．
strategy super_bollinger_k1;
input lots = 1;
vars psigma(series), msigma(series),
i(number),adx1(number),adx2(number);
begin
Bollinger_Bands1();
Bollinger_Bands2();
Directional_Movement_ADX();
psigma := Bollinger_Bands1.line_upper;
msigma := Bollinger_Bands1.line_lower;
i := back(Directional_Movement_ADX.line);
if i-1 <= front(Directional_Movement_ADX.line) then return;
adx1 := Directional_Movement_ADX.line[i];
adx2 := Directional_Movement_ADX.line[i-1];
if crossup(close, psigma) and (adx1 > adx2) then buy(lots);
if crossup(close, Bollinger_Bands2.line_upper) then exitlong();
if crossdown(close, psigma) then exitlong();
if crossdown(close, msigma) and (adx1 - adx2 > 0 ) then sell(lots);
if crossdown(close, Bollinger_Bands2.line_lower) then exitshort();
if crossup(close, msigma) then exitshort();
end.
変えた結果は，日足の昨年の結果が非常によくなっただけで，他の時間足や今年の結果は改善せず．マーフィ手法は今年の相場には通用しないことは変わりない．このまま通用しない手法でトレードを続けることはできない．別の手法を考えて，CTLとdealbook360で評価しなくてはならない．