diary/20090925
MACDサンプルプログラム
マーフィ手法が通用しなくなったので，自分で手法を考えねばならない．まずは初心者でもすぐ思いつくMACDを使った手法をプログラムした．ドル円日足でバックテストすると，今年の1月からでは+758pipsとなる．これもたまたま偶然かもしれないので，フォワードテストを最低3ヶ月はやらないと実使用することはできない．
strategy macd_k4;
input lots = 1 ;
vars mas(series), mal(series), i(number);
begin
Bollinger_Bands_all(close, 21, 2.5, 0);
MACD();
mas := sma(close, 5);
mal := sma(close, 25);
if crossdown (mas, mal) then exitlong();
if crossup(close, Bollinger_Bands_all.line_upper) then exitlong();
if crossup (MACD.line, MACD.line_signal) then begin
exitshort();
i := back(MACD.line);
if (MACD.line[i] < 0) then
buy(lots);
end;
if crossup (mas, mal) then exitshort();
if crossdown(close, Bollinger_Bands_all.line_lower) then exitshort();
if crossdown(MACD.line, MACD.line_signal) then begin
exitlong();
i := back(MACD.line);
if (MACD.line[i] > 0) then
sell(lots);
end;
end.