CTLでシステムトレード(旧為替の一歩)
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最新7日分の記事が表示されます.古い記事閲覧は右のFX記録一覧200Xか右上のサイト内検索をご利用ください.サヤ取りはやめましたが引き続きサヤ取りエントリーサインは以下のdiary内で発信します エントリーサイン発信も停止しました.

FXでサヤ取りが無意味な理由

検証システム

2008年はマーフィのスーパーボリンジャーを目安にしてトレードしていたが,2009年10月でマーフィ手法は止めた.理由は2009年前半では利益よりも損失の方が大きかったこと,およびDealBook 360でマーフィ手法を3年間バックテストした結果,利益になったのは2008年だけであることが判明したからだ.マーフィ手法(スーパーボリンジャー)は通用しなくなってしまった.これは当たり前のことで,同じ手法が長い間通用することがないのは相場の常識だ.
2009年末からは自分のオリジナルの手法でトレードしている.これは3年半のバックテストで毎年利益を出すことができた手法だ.この手法がうまくワークするかどうかは,これからのフォワードテストで明らかになる.この手法が儲かっても儲からなくても将来公開することはない.儲かる方法なら人に教えるのは愚かなことだし,儲からない手法を人に教えるのは詐欺だからだ.
2010年3月からACDシステムのフォワードテストも開始した.私のACDシステムは自分流にパラメータを変えている.ACDシステムの基本は原典であるマーク・B・フィッシャーのロジカルトレーダーを参照のこと.ACDシステムチャートは私のCTLプログラミングによる.ACDシステムの課題は今後の検証対象とする.
2010年4月に"Evidence-Based Technical Analysis"(邦題:テクニカル分析の迷信)を読んでACDシステムが宗教の類であることに気付かされた.ACDシステムを検証可能なAKシステムに作り変え,今後はこれをテストすることにした.

情報求む!プログラミング可能な日本株チャート

2008/09/19

結局ダウは大幅高となる

朝方チェックしたらダウは大幅高で引けていた.ドル円,クロス円も堅調である.このまま日経も戻したら今回の世界株安,円高は一段落つけるのだが,果たして.

GBPUSDをサヤ取り候補から除外

久々に相関係数をチェックしてみたら,GBPUSDの相関係数が0.7を割っていた.そこで,この通貨ペアをサヤ取り候補からはずした.現在サヤ取りが可能なくらい相関係数が高い(>0.7)通貨ペアはUSDCAD,GBPCAD,EURCHF,EURAUD,AUDCHF,ZARHKDくらいか.

ダウ再び下げに転じる

3日連続で下げは無かろうと思っていたダウだが,既に下げに転じてしまった.同時にドル円,クロス円が下落を始めた.今夜も昨夜の様に乱高下するのだろうか.先ほど30pipsほどで損切りした豪ドル円は新たに82円以下に指値をトラップで入れておいた.まさか今夜はヒットしないと思うが,ダウの下げ如何ではヒットするかもしれない.これで豪ドル円のポジションは全て81円台と82円台となった.1ヶ月前から考えると信じられない買値だ.

衝撃の強制ロスカット!

今朝方初めての強制ロスカットを食らってしまった.ヒロセでNOKJPYを買っていたのだが,5千通貨のつもりで5LOTと指定したらNOKJPYではそれは5万通貨になってしまうことを知らなかった.結果として80倍の超ハイレバになっていた(のに,今朝方まで気付いてなかった).今朝NOKJPYが買値より0.9円ほど下がったときにロスカットになった.私は0.9円×5千=4500円の評価損だから気にしないでいたのだが,実際は0.9円×5万=4.5万円の評価損だったのだ.ヒロセの口座には証拠金を4.5万円しか入れてなかったからあえなく強制ロスカット,残金は5千円になってしまった.FXの口座は10以上開いているがどれも収益がプラスというのが自慢だったけれど,とうとう収益マイナスの口座ができてしまった.不幸中の幸いだったのは4.5万円しか入れてなかったヒロセの口座でロスカットが発生したことだ.100万円単位で入れているくりっく365の口座でロスカットになった日には目もあてられない.

豪ドルダブルボトム完成しないのじゃないか?

変形ダブルボトムで底打ちかと思われた豪ドル円だが,上の60分チャートのRCI(9),RCI(26)を見るとダブルボトムを形成する直前で下げに転じるように見える.中央が低くない変形逆三尊にでもなるのだろうか.豪ドル円はこれから下げるとみて,84円台で買っていた2枚を損切りして,下で買いなおすことにした.

2008/09/18

USDCADサヤエントリー可能

USDCADおよびGBPCADのサヤ取りがエントリー可能だ.どちらも2σから反転して現在1σ上にサヤがある.3ヶ月に渡るサヤ迷走の末やっとサヤ取りができる形に動いた.とは言え,現在の乱高下相場ではサヤ取りがうまく行くかはかなり疑問である.どうしてもという場合でなければ見送った方が良いだろう.

やはり81.6円指値もヒット

最後に残っていた豪ドル円の指値81.6円もヒットした.これで手持ち資金で買えるだけの豪ドルを買ってしまった.買い平均値は82.54円だ.そろそろ反転すると読んでいるのだが,ひとつ気がかりなのが豪ドルの週足チャートだ.RCI(9)は底に張り付いているが,RCI(26)とRCI(52)はまだ下げ半ばである.となると来週になったらもう一下げあるかもしれない.数円の下げなら問題ないが,10円下げると豪ドル買いポジションを高値で掴んだ投資家の強制ロスカットの投げが始まる.強制ロスカットを巻き込んで下げ始めたら60円まで下げる可能性だってある.そうなると私も無事では済まないだろう.豪ドルロンガーの人には来週を耐え抜いて欲しいと願う.

FXを始めてから

231日経過

81.6円の指値だけ残ったが

深夜零時からの怒涛の下げで豪ドルは81.78円まで下げた.9本のトラップの8本はヒットして,最後の81.6円のトラップだけがヒットせずに残った.もう遅いので寝ようと思うが,240分チャートのRCI(9)で見るともう一下げあると読める.そうなると朝には全ての指値がヒットしているのだろうな.もしかしたら80円を割れて70円台に突入しているかもしれない.
100円位の高値で豪ドルを買っている人もレバレッジ3倍以下なら70円ちょうどになっても強制ロスカットはない.今まで買いポジションをキープしていたのだから,自主的なストップロスは入れてないはずだ.すると80円を割ってもストップロスを巻き込むような急落はないと思われる.楽天的な考えだが,80円位で2番底を打って反転上昇するのではないかな.80円位まで下がると240分チャートでRCI(9),RCI(26),RCI(52)が揃って底に張り付くことになる.その地点がが下げの限界だろう.

豪ドルダブルボトム形成?

深夜零時を回ったところで(上の60分足チャート参照)豪ドル円で82.3円から81.6円に仕掛けた買いトラップがヒットし始めた.どうやら豪ドルはダブルボトムを示現しようとしているようだ.下げ方が激しいなら逆三尊の可能性も否定できない.RCIも更なる下げを示している.ダウも前日から200ポイント以上さげて11000を割っている.これは朝までには再び81円台に突入することになりそうだ.ここしばらく豪ドル80円台が定着しそうで豪ドルうねり取りで買っている私にとっては嫌な予感がする.

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2008/09/17

何度目だ!?買い直し

豪ドルは買い直しのため,9枚を利確した.そして新たに82円台に9個の指値をトラップとして入れた.チャートの240分足のRCIではもう一下げあると読めるからなあ.チャートの形からはダブルボトム,2番底を付けに行くとも考えられる.いずれにせよ,下げる方向に勝負をかけたい.素直に売りから入れば良いとも思うのだが,ここから売りでは大して利ザヤが取れないから旨味がない.

買いなおしたけれど...

豪ドルは4枚とも84円丁度で買い直せた.購入平均値が下がったのは良いのだけれど,買い直しが約定するのが早すぎる.チャートとRCIからはもう一下げあると読める.また利食って買い直しが必要かもしれない.でも面倒だなあ.

高値の豪ドル4枚処分

今回買った豪ドルの内,84.5円で購入したものは今日の午前中に利確してしまった.そして84円に買い指値を入れた.まだ豪ドルが上り基調になったとは思えないからだ.チャートのRCIを見ると今週はまだ下げる可能性がある.ただし,先日の安値である81円前半まで下げるかと言うと,米ドルが持ち直している今ではその可能性は低いと思う.さげても83円台ではないか.

2008/09/16

豪ドルは結局全力買いになった

RBA議事録を前にして豪ドルが83円を割れた.82.6〜82.8円で入れていた指値4本が全部ヒットしてしまった.こいつらが約定するとは思ってなかった.これは81円台まで行くかもしれない.すごいことになりそうだ.

豪ドル買い

豪ドルは予想通りドル円の軟化に伴い下げた.83.8円〜84.5円にて10枚買ってみた.83円以下まで下げたら後4枚ほど買う予定.今日のRBA議事録でさらに下げるかもしれない.今回のポジションはお宝だと思いたいが,今後豪ドルが90円台まで上がるかどうか不明な状況だ.しばらく80円台が続きそうだし,場合によっては70円台もあるかもしれないしで予断を許さない.80円を割れたら個人投資家の投げが始まって加速度的に下げるかもしれない.この点,同じく買いポジションが積み上がっているが,下げ幅の小さいNZドルの方が(意外にも)安心できる.

2008/09/15

ドルの動きが問題か

今週の豪ドルは86円台で寄りついた.これは読み通りだが,もう一下げ欲しいところだ.米ドルの動きが鍵を握っている.明日以降でる指標とリーマンブラザーズの動向に注目したい.もし再び豪ドルが85円を割り込むようだとポジションを建てたい.そうでなければ今回は機会がなかったということでノーポジのまま様子見することにする.

FX-max weeklyは指示通り張ったが

今週のFX-max weeklyは指示通りに張ってはみたが,朝7時の時点で3週連続で大きな窓が開いていたためか,現在含み損の状態だ.今週勝つのは厳しいかもしれない.

FXを始めてから

228日経過

2008/09/13

FX-max weekly

今週のFX-max weeklyは少しの負けだった.私の結果はというと,実は週半ばで利確していたので少し勝ちであった.最近,最後までポジションを抱えて負けるというパターンはなくなった.週半ばで利益が出ていてこれ以上利を伸ばすのが難しいと思ったら利確すれば良いのだ.

失敗した可能性あり

豪ドルは88円後半まで上がってしまった.85円のポジションを処分したのは失敗だった可能性がある.しかし,週足とRSIで見るともう一下げあると読めるのだが...読み違いか.

2008/09/12

再び豪ドル利確&買い直し

今朝方豪ドルが86円を超えたので,昨日85円で買った建玉を全て利確した.そして今度は84.5円に指値を入れて買い直すことにした.週足で見ると豪ドルはまだ下げる可能性が高い.来週には83円〜84円まで下落すると読んでいるのだが.果たして.

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