diary/20080328
サヤ取りの方法
サヤ取りと名乗っているブログは数多あるが，その具体的内容までふれているものは私の知る限り2つしかない．やっぱり儲け方は秘密にしておきたいのだろうか．大したことではないのでオープンにすれば良いと思う．そこで，私のやり方を紹介（以下の文はサヤ取りの基本原理を知っている人対象）．
- 相関係数が1に近い通貨ペアを選択
- 相関係数は例えばセントラル短資でログインするとCTOプレミアで見られる．
- 相関係数はエクセルがあれば自分でも簡単に計算できる．
- 相関係数が0.7以上ないと為替上下のリスク軽減効果が小さくなる．
- 相関を取る期間はデータによってまちまちなので，これは自分で研究する．
- 仕掛け時
- サヤ幅とサヤ中心値の差が直前X日のサヤ標準偏差σの2倍を超えたら仕掛ける．
- サヤ中心値は直前Y日のサヤ移動平均値を用いる．
- XとYがパラメータになる．私は今はX=Y=25日を使っている．今後研究によって変えるかもしれない．
- 手仕舞い時
- 1.5円〜3円取れたら利確する．この幅は標準偏差σの1〜2倍．
以上が私の方法．極めて簡単だがパラメータは研究が必要だ．通貨ペアはユーロフランを主に使っている．ポンドユーロ，ポンドフランでもいける．