diary/20080404
サヤ取りパラメータ変更
今のところサヤ取りは全戦全勝なのだが，もっと儲かるようにしたいと研究を続けている．最もサヤ取りの成果に影響するのがサヤの触れ幅パラメータだ．具体的には仕掛け時のルール「サヤ幅とサヤ中心値の差が直前X日のサヤ標準偏差σの2倍を超えたら仕掛ける」のXを何日にするかだ．±σと±2σのグラフを眺めているが，σそのものの変動が大き過ぎるように見える．特にσが小さすぎるときが危ない．このときサヤが2σの外に出たとしても実際はそれほどサヤが振れていないということもあり得る．4月1日の撤退もこれに起因していたように思う．そこでXを25から50に変えてみた．サンプル数を倍にしたことにより，以前より安定したσの値が出るようになった．グラフを見るとσが小さすぎるということも少なくなったようだ．今後はこのσを使ってサヤ取りを仕掛けていくことにする．この変更によりエントリーの機会は減るのだが，より確実なサヤ取りができるようになると予想している．
ちなみにYは25のままだ．こちらは単にサヤの中点を探しているだけなので，もっと小さい値の方が良いかもしれないと思っている．今のところ25で不具合はないので現状維持とした．