CTLでシステムトレード(旧為替の一歩)
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diary/20090705

相場つきの変化

タクティコチャートでバックテストをしていて気になったのが,昨年と今年の相場つきの変化だ.バックテストは2008/01/01から2009/07/04までで行ったのだが,この中で558回のエントリーが行われた.これらのエントリーはほとんどが2008年に発生していたのだ.2009年の2月以降のエントリーは,指で数えることができるくらい少なかった.つまり今回の売買ルールは2008年までは通用していたが,2009年以降はあまり役に立たないということになる.相場つきが変わってしまったのだ.このことが分かっているから,今回のブレイクアウト手法をリアル口座で試そうとは思わない.そう言えば,ブレイクアウト手法はタートルズ達が最初に使用した手法だが,たしかタートルズ本の中に当時のブレイクアウト手法は現在では通用しなくなったとか書いてあった.やはり時代と共に相場つきは変わっていくのだろう.努力を続けなければ勝ち続けることは難しい.

タクティコチャートバックテスト

今日はタクティコチャートで売買ルールのバックテストをしてみた.売買ルールはブレイクアウト法を使用した.終値がBBの-2σを下回ったら終値で売り,利確は100pips,損切りは30pipsとした.
このルールで2008/01/01から2009/07/04までバックテストすると以下のような結果となった.21通貨で+18770pipsの利益,269勝289敗.うまく利大損小を実現できている.各通貨ペアを吟味すると,ポンド円が29勝4敗で最もパフォーマンスが良い.ブレイクアウトはポンドには向いている手法だと確認できた.