diary/20090921
CTLで自動売買バックテスト
GFTに口座を開くと自動的に使えるようになる自動売買プログラミングツールCTLで現在評価中のマーフィ手法をバックテストしてみた.テストは2005年から本日まで.豪ドル円の1時間足,4時間足,日足でのテストを行った.結果は
- 1時間足,32勝76敗,-500pips
- 4時間足,29勝44敗,+351pips
- 日足,27勝82敗,+455pips
となった.4時間足,日足でトレードした方が良いと分かった.CTLで作った自動売買プログラムはそのままリアル口座に使えるのだが,いきなりはさすがに怖いので,フォワードテストを2ヶ月ほどやってから使おう.