CTLでシステムトレード(旧為替の一歩)
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diary/20090921

CTLで自動売買バックテスト

GFTに口座を開くと自動的に使えるようになる自動売買プログラミングツールCTLで現在評価中のマーフィ手法をバックテストしてみた.テストは2005年から本日まで.豪ドル円の1時間足,4時間足,日足でのテストを行った.結果は

  • 1時間足,32勝76敗,-500pips
  • 4時間足,29勝44敗,+351pips
  • 日足,27勝82敗,+455pips

となった.4時間足,日足でトレードした方が良いと分かった.CTLで作った自動売買プログラムはそのままリアル口座に使えるのだが,いきなりはさすがに怖いので,フォワードテストを2ヶ月ほどやってから使おう.

動き無し.ユーロ円建値撤退

株式市場が休みなせいか,動きがない.先週買ったユーロ円はずっと含み損の状態だったが,建値まで上げてきたので建値撤退した.しばらくポジションは持たず様子見になるだろう.