CTLでシステムトレード(旧為替の一歩)
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<-domain ijino tamedesu

diary/20090922

ちなみに以下の半完成プログラムでは

豪ドル円のバックテストで,

  • 5分足,0勝5敗,-45pips
  • 15分足,2勝18敗,-174pips
  • 30分足,8勝42敗,-421pips
  • 1時間足,12勝25敗,-92pips
  • 4時間足,9勝22敗,-56pips
  • 日足,11勝28敗,+690pips

となる.とても実用には使えない.

「ADXが上昇中なら」をプログラミングするには

CTLでプログラミングを始めたが,いまいちうまくゆかないところがある.たとえば,±1σをブレイク,かつADXが上り調子のときエントリーとしたいのだが,うまくプログラムできない.今はADXの値が20より大きいとき(下参照)としかプログラミングできない.うーむ,何が悪いのか.MT4と違って参考文献が少ないので勉強には苦労している.

 strategy super_bollinger;
 input lots = 1;
 vars psigma(series), msigma(series),
    i(number),j(number),adx(number);
 begin
 Bollinger_Bands1();
 Directional_Movement_ADX();
 psigma := Bollinger_Bands1.line_upper;
 msigma := Bollinger_Bands1.line_lower;
 i := back(Directional_Movement_ADX.line);
 if i <= front(Directional_Movement_ADX.line) then return;
 adx := Directional_Movement_ADX.line[i];
 if crossup(close, psigma) and (adx > 20) then buy(lots);
 if crossdown(close, psigma) then exitlong();
 if crossdown(close, msigma) and (adx > 20) then sell(lots);
 if crossup(close, msigma) then exitshort(); 
 end.

CTLで自動売買バックテストその2

今日は短い時間足でマーフィ手法をバックテストした.いずれも豪ドル円だ.

  • 5分足,10勝40敗,-398pips
  • 10分足,37勝40敗,+218pips
  • 15分足,38勝34敗,+294pips
  • 30分足,89勝55敗,+2316pips

うーん,昨日の結果と比べてもたまたま偶然としか言いようのない結果だ.30分足でのトレードがやたらに結果が良いが,これがたまたまなのか偶然なのかは今後のフォワードテストで明らかになるだろう.