diary/20090923
マーフィ手法にはエッジがない?
マーフィ手法のCTLが完成した.
strategy super_bollinger_marfy; input lots = 1; vars psigma(series), msigma(series), i(number), center_line(series), c_line(series), cl1(number), cl2(number); begin Bollinger_Bands1(); center_line := SMA(close, 21); Chikou_Span(21); c_line := Chikou_Span.line; psigma := Bollinger_Bands1.line_upper; msigma := Bollinger_Bands1.line_lower; i := back(c_line); if i-21 <= front(center_line) then return; cl1 := center_line[i]; cl2 := center_line[i-1]; if crossup(close, psigma) and (cl1 - cl2 > 0) and (c_line[i] > close[i-21]) then buy(lots); if crossdown(close, psigma) then exitlong(); if crossdown(close, msigma) and (cl1 - cl2 < 0) and (c_line[i] < close[i-21]) then sell(lots); if crossup(close, msigma) then exitshort(); end.
14行目のif文がポイントだ.これがないと実行時にエラーとなる.このCTLを日足でバックテストしてみると,一昨年がマイナス,昨年はプラスで,今年はマイナスになる.時間軸を60分足にしても30分足にしても今年はマイナスだ.どうやらマーフィ手法はエッジがなくインチキだということになる.信用していたのにショックだ.