diary/20090924
マーフィ手法±2σでエグジット版
マーフィ手法のエグジットを±1σの内側に入ったときに加え,±2σを越えたときも利確するように変えた.
strategy super_bollinger_k1; input lots = 1; vars psigma(series), msigma(series), i(number),adx1(number),adx2(number); begin Bollinger_Bands1(); Bollinger_Bands2(); Directional_Movement_ADX(); psigma := Bollinger_Bands1.line_upper; msigma := Bollinger_Bands1.line_lower; i := back(Directional_Movement_ADX.line); if i-1 <= front(Directional_Movement_ADX.line) then return; adx1 := Directional_Movement_ADX.line[i]; adx2 := Directional_Movement_ADX.line[i-1]; if crossup(close, psigma) and (adx1 > adx2) then buy(lots); if crossup(close, Bollinger_Bands2.line_upper) then exitlong(); if crossdown(close, psigma) then exitlong(); if crossdown(close, msigma) and (adx1 - adx2 > 0 ) then sell(lots); if crossdown(close, Bollinger_Bands2.line_lower) then exitshort(); if crossup(close, msigma) then exitshort(); end.
変えた結果は,日足の昨年の結果が非常によくなっただけで,他の時間足や今年の結果は改善せず.マーフィ手法は今年の相場には通用しないことは変わりない.このまま通用しない手法でトレードを続けることはできない.別の手法を考えて,CTLとdealbook360で評価しなくてはならない.