CTLでシステムトレード(旧為替の一歩)
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diary/20090925

FXを始めてから

1年と237日経過

MACDサンプルプログラム

マーフィ手法が通用しなくなったので,自分で手法を考えねばならない.まずは初心者でもすぐ思いつくMACDを使った手法をプログラムした.ドル円日足でバックテストすると,今年の1月からでは+758pipsとなる.これもたまたま偶然かもしれないので,フォワードテストを最低3ヶ月はやらないと実使用することはできない.



 strategy macd_k4;
 input lots = 1 ;
 vars mas(series), mal(series), i(number);
 begin
 Bollinger_Bands_all(close, 21, 2.5, 0);
 MACD();
 mas := sma(close, 5);
 mal := sma(close, 25);
 if crossdown (mas, mal) then exitlong();
 if crossup(close, Bollinger_Bands_all.line_upper) then exitlong();
 if crossup (MACD.line, MACD.line_signal) then begin
    exitshort();
    i := back(MACD.line);
    if (MACD.line[i] < 0) then
      buy(lots);
    end;
 if crossup (mas, mal) then exitshort();
 if crossdown(close, Bollinger_Bands_all.line_lower) then exitshort();
 if crossdown(MACD.line, MACD.line_signal) then begin
    exitlong();
    i := back(MACD.line);
    if (MACD.line[i] > 0) then
       sell(lots);
    end;
 end.