CTLでシステムトレード(旧為替の一歩)
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diary/20091001

CTLとタイムスケール

CTLの実行時にチャートに記憶されているローソク足の数だけ処理を繰り返すと昨日書いたが,このためにCTLのタイムスケール管理には制約が生じる.CTLは現在表示されている時間足(日足,60分足等)に依存した動作をするのである.つまり,日足を表示させているときにCTLプログラムを実行させると,プログラムは1日(分のローソク足)につき1回動作する.60分足だと,60分に1回動作する.この特徴は単純なストラテジーをプログラミングする分には特に困ることにはならないが,複数のタイムスケールを用いたストラテジーをプログラミングするためにはテクニックが必要となる.複数のタイムスケールを使う場合には,最も短期間のタイムスケールにてCTLを動作させ,長い期間にタイムスケールに関する処理はプログラム上で時間を間引きして動作させることが必要となる.これはかなり面倒なプログラミングになる.しかしこれを有効に活用すると,日足トレードであっても60分足で判断できる最適なポイントでエントリーするなどということが可能になる.単純に日足でストラテジーを組むと,日足の終値が確定する朝にしかエントリーやエグジットができない(指値・逆指値注文を使う場合を除く)のに対して,より有利なストラテジーが作成できる.