diary/20091010
トレンドを見分ける その１
システムトレーダーの夢，いや全トレーダーの夢がトレンドとトレンドレスを見分けることだ．どんなブログを読んでも「トレンドが明確に予想できたら大金持ちになれる」と言われている．トレンドを見分けることは不可能であるというのが真実なのだろう．
それでもシステムトレーダーとしてはトレンド時用プログラムとトレンドレス時用プログラムを書き分けたいという希望があるので，トレンドとそうでないときを見分ける術を探してしまう．まずメイン取引通貨であるユーロドルのチャートを過去に遡ってチェックしてみた．時間は15分足だ．トレンドレスの時は移動平均線が水平になるのではないかなと予想してチェックしたが，この予想は概ね当たっていた．ただし，意外だったのは移動平均線が水平になる期間はユーロドルの場合ひどく少なかった．一般には相場はトレンド時が3割，トレンドレス時が7割と言われているが，ユーロドル15分足の場合，どう見てもトレンド時が5割，トレンドレス時が5割だ．
トレンドレス時のシステムトレードは逆バリが基本だが，ユーロドルの場合はトレンドレス時のボラティリティが小さく，逆バリしてもほとんど取れそうもないことが分かった．ユーロドルの他の時間足についてもおいおい検討していくことにしよう．
今日はここまで．