CTLでシステムトレード(旧為替の一歩)
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diary/20091012

トレンドを見分ける その3

「マーケットの魔術師システムトレーダー編」を読んだ.14人の成功したシステムトレーダーのインタビューからなる本だ.読みやすく,大変ためになった.全員がトレンドフォロワーだった.意見をまとめると「相場の6割から8割はトレンドレスだ」「トレンドレスのときはポジションを縮小させるか手仕舞う」となった.ごく一部の人がトレンドレスのときも逆バリで取っていたが,それは例外的だった.
私は今,トレンドの有無を見分けてトレンドレスのときは逆バリで取ろうとしているが,どうもそれは途方も無い夢物語の実現を目指しているのと同じことのようだ.昨日までの短い分析でも,トレンドレス時の逆バリは大きく取れそうにないという結果が出ているのだから,トレンドレスのときはポジションを縮小させる方向にシステムを構築した方が良さそうだ.いずれにせよ,トレンドの有無を見分ける難しい処理は課題として残されている.