diary/20091103
タートルズの秘密
ラッセル・サンズ(タートルズの一人)の「タートルズの秘密」を読んでいる.システムトレード構築の参考にするためだ.タートルズ本では以前に「伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術」を読んでいたので,彼らがブレイクアウト法を使っていることは知っていた.サンズも当然のことながらブレイクアウト法を唯一の方法として提示している.興味深いのはトレンドライン(サポート・レジスタンスライン)など役に立たないと喝破していることだ.これは言い過ぎだろうと思うのだが,過去40日間最高(安)値,過去20日間最高(安)値のみでトレードするタートルズにとってはどうでもよいことなのだろう.ブレイクアウト法は現在では通用しなくなったとも言われているが,そのシステムトレードをプログラミングするのは簡単なので試してみたくなる手法である.