CTLでシステムトレード(旧為替の一歩)
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diary/20091116

タートルズのストラテジーは未だ通用する!

「タートルズが使っていた手法は現在ではもはや通用しない」と言われている.これを確かめるためにCTLでタートルズの初期のストラテジーをプログラムしてみた.バックテストをすると,ユーロドルでもポンド円でも利益が出た.ラッセル・サンズ(初期のタートルズの一人)のP/Lフィルターをかけなくても利益が出る.これは使えるのではないか.さらに研究してみよう.

FXを始めてから

1年と289日経過