CTLでシステムトレード(旧為替の一歩)
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diary/20091117

相場はフラクタルフォームではない

タートルズはトレードに日足を使っていた.タートルズのストラテジーをプログラムして,日足でバックテストをすると利益になる.ところが同じプログラムを60分足に適用すると利益が出ない.もちろんブレイクアウトの期間は1/24に調整してある.これはどういうことかと言うと,チャートの形はフラクタル図形ではないということだ.時間足が変わればチャートの形の性質も変化する.そこでシステムトレードを作るときは,ターゲットとなる時間足に合わせてロジックを組み立てることになる.これは「カーブフィッティング」に近いことだと思う.タートルズの手法(4週ブレイクアウトとか10週ブレイクアウト等)は日足でしか機能しないからカーブフィッティングの産物ということになる.システムトレードでは過度のカーブフィッティングは良くないこととされているが,タートルズ手法がうまく機能するということはカーブフィッティングも時には必要だということになる.一目均衡表では26がマジックナンバーとして使われているが,これを作った一目山人は各パラメータを決めるのに学生アルバイトを大量に雇って総当りで最適化したと聞く.このことからも必要なカーブフィッティングというのは存在するということが分かる.