CTLでシステムトレード(旧為替の一歩)
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diary/20091118

タートルズ手法おそるべし

タートルズの初期手法をCTLでプログラミングした.入力パラメータで4週ブレイクアウトと10週ブレイクアウトを選べるようにした.デフォルト値は4週ブレイクアウトだ.現在使っているロジックとこのタートルズ手法をバックテストで比べてみた.3年間のバックテストではタートルズ手法の方が1.5倍利益が出る.ただし,2009年はタートルズ手法は負けており,現在のロジックの方が優位性がある.それにしても20年以上前のタートルズ手法がかなり好成績をあげるとは驚いた.
ちなみに損切りの基準である2Nでの損切りをロジックに加えると利益は5割ほど減る.この辺りが「タートルズ手法は現在では通用しない」の理由なのかもしれない.