diary/20100225
移動平均線乖離率システム
ひまわり証券にエコトレというシステムトレードがある.デモも出来る.このシステムトレードは使うシステムを用意されたシステムから自由に選べるようになっている.そしてそれぞれのシステムのアルゴリズムは公開されている(ここが重要).アルゴリズムが公開されているので,それをCTLで記述してバックテストが出来る.残念ながらパラメーターは公開されていないので,それはバックテストをして自分で最適化しなくてはならない.今は移動平均線乖離率を使ったシステムのバックテストをしている.このシステムの移動平均線乖離率の定義はちょっと複雑で,長期移動平均線に対する短期移動平均線の乖離率をある期間で平均したもの(この説明で分かるだろうか)を移動平均線乖離率と読んでいる.普通のそれとはちょっと違う.バックテストを始めているが,エントリーはなかなかうまいタイミングで出来ている.問題はエグジットで,これがうまくないので利益がすくなくなっている.エグジットはボリンジャーバンドやMACDを使って別途条件を作った方が良いと思う.これも試してみる予定だ.