CTLでシステムトレード(旧為替の一歩)
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diary/20100301

ロジカルトレーダー

マーク・B・フィッシャーのロジカルトレーダーを読んだ.この本で述べられているACDシステムに大きな興味を持った.CTLで記述してバックテストをしたいと思っている.ACDシステムのベースはオープニングレンジブレイクアウトの考え方があるが,24時間市場が開いているFXでそれが通用するかという疑問がある.本書の付録にはドル円のオープニングレンジが何時であるかの記載があるが,それが本当に機能するかをバックテストで検証してみたい.
また,ACDシステムはボラティリテイがある相場でないと機能しにくいという記述があり,ボラティリティが無い相場の例としてユーロドルが挙げられていた.私はユーロドルがメインなので,ここもバックテストをして本当にユーロドルでは機能しないのかを確認したい.
ASIN:4775971263

移動平均線乖離率システム

週末は移動平均線乖離率システムのバックテストを繰り返した.この手法は汎用性はないらしく,特別な通貨ペアの特別な時間足でないと利益が出ない.あまり筋が良い手法とは言えない気がしている.今後もフォワードテストは続けようと思うが,ACDシステムと違ってこちらの手法への期待は小さい.

FXを始めてから

2年と26日経過