diary/20100301
ロジカルトレーダー
マーク・B・フィッシャーのロジカルトレーダーを読んだ.この本で述べられているACDシステムに大きな興味を持った.CTLで記述してバックテストをしたいと思っている.ACDシステムのベースはオープニングレンジブレイクアウトの考え方があるが,24時間市場が開いているFXでそれが通用するかという疑問がある.本書の付録にはドル円のオープニングレンジが何時であるかの記載があるが,それが本当に機能するかをバックテストで検証してみたい.
また,ACDシステムはボラティリテイがある相場でないと機能しにくいという記述があり,ボラティリティが無い相場の例としてユーロドルが挙げられていた.私はユーロドルがメインなので,ここもバックテストをして本当にユーロドルでは機能しないのかを確認したい.