CTLでシステムトレード(旧為替の一歩)
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diary/20100328

ACDシステム中期検証

今日はACDシステムの過去7営業日の検証をしてみた(実はACDシステムの統計的優位性に疑問を持ちつつあるのだ).

  • ユーロドル

 勝てた日:負けた日=4:3

  • ポンドドル

 勝てた日:負けた日=4:2(ノートレ1)

  • ポンド円

 勝てた日:負けた日=4:2(ノートレ1)

  • ポンドスイス

 勝てた日:負けた日=5:1(ノートレ1)

  • ユーロドル

 勝てた日:負けた日=3:3(ノートレ1)

勝率は50%以上だが,実はこれではトータルでは損失だ.なぜならACDシステムは損切り幅がやたらに大きいからだ.Aアップで買った場合はオープニングレンジの下限で損切るのだが,これはほんとんどの場合40〜50pips程度になる.
このままACDシステムを使い続けると損になることが分かったので,自分なりにシステムをアレンジしようと思う.変えたい点は

  • Aの位置を変える

 オープニングレンジの上限下限をそれぞれAアップおよびAダウンとしてみる

  • エントリータイミングを変える

 ブレイクしたら即エントリーとする

  • 損切り位置を変える

 エントリーした点を損切りポイントとする.実際はスプレッド分だけ余裕を持たせる.

来週からはこれらの変更が機能するか検証していく.

FXを始めてから

2年と52日経過