diary/20100328
ACDシステム中期検証
今日はACDシステムの過去7営業日の検証をしてみた(実はACDシステムの統計的優位性に疑問を持ちつつあるのだ).
- ユーロドル
勝てた日:負けた日=4:3
- ポンドドル
勝てた日:負けた日=4:2(ノートレ1)
- ポンド円
勝てた日:負けた日=4:2(ノートレ1)
- ポンドスイス
勝てた日:負けた日=5:1(ノートレ1)
- ユーロドル
勝てた日:負けた日=3:3(ノートレ1)
勝率は50%以上だが,実はこれではトータルでは損失だ.なぜならACDシステムは損切り幅がやたらに大きいからだ.Aアップで買った場合はオープニングレンジの下限で損切るのだが,これはほんとんどの場合40〜50pips程度になる.
このままACDシステムを使い続けると損になることが分かったので,自分なりにシステムをアレンジしようと思う.変えたい点は
- Aの位置を変える
オープニングレンジの上限下限をそれぞれAアップおよびAダウンとしてみる
- エントリータイミングを変える
ブレイクしたら即エントリーとする
- 損切り位置を変える
エントリーした点を損切りポイントとする.実際はスプレッド分だけ余裕を持たせる.
来週からはこれらの変更が機能するか検証していく.