CTLでシステムトレード(旧為替の一歩)
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diary/20100422

テクニカル分析の迷信

とんでもない本を読んでしまった.デビッド・アロンソン著の「テクニカル分析の迷信」だ.パンローリング社から出されている9800円もする本は,衝撃的な事実を私に突きつけた.今私が検証しているACDシステムは検証不可能な方法だったのだ.なぜそうなのかの詳細は本書を良く読んでもらうとして,検証不可能な理由を一言で表すと「コンピュータプログラムで記述出来ないから」なのだ.コンピュータプログラムで記述出来ないということは客観的な検証ができないということだ.検証する人によって結果が異なる.私は毎日ACDシステムが機能した,しなかったと判断しているが,これは検証する人によって判断結果が異なるのは以前から薄々感じていた.なぜならACDシステムは利食いポイントに関して何も規律がないからだ.私は「常識的な人ならここで利食うだろう」と決めて検証していたが,これが客観的でないのは明らかだ.私以外が検証したら違う結果になることは間違いない.
検証不可能な方法を信じることは宗教を信じることと同じであると本書には書かれている.システムトレーダーを標榜するならACDシステムなどという検証不可能なシステムを採用するべきではなかった.なんと愚かなことをしてしまったのか.しばらく相場から離れて頭を冷やしてじっくり考えてみたい.
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