diary/20100509
カーブフィッティングに陥る危険性
引き続きAKシステムを検証しているが，利食いに関するパラメータの影響を調べている．あまりやり過ぎるとカーブフィッティングに陥ってしまう．今のところ，パラメータを変えてもトータルの利益はランダムにしか変わっていないようなので大丈夫だと思うが．
通貨ペア GBP/USD
検証期間 2008/8〜2010/4
10分足，スプレッド2，スリッページ1
| 年 | 月 | tso=28/40/5 | tso=28/40/3 | tso=28/40/7 | tso=28/40/2 | tso=28/40/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 8 | +528 | +524 | +501 | +222 | +412 |
| 2008 | 9/10 | +1390 | +1815 | +1238 | +1349 | +1508 |
| 2008 | 11/12 | -284 | -109 | -886 | -201 | -422 |
| 2009 | 1/2 | +74 | -33 | +261 | -557 | -117 |
| 2009 | 3/4 | -169 | -486 | -216 | -275 | -422 |
| 2009 | 5/6 | +28 | -188 | +357 | +107 | -144 |
| 2009 | 7/8 | +33 | -306 | -323 | +203 | -206 |
| 2009 | 9/10 | +16 | +454 | +42 | +205 | +425 |
| 2009 | 11/12 | +103 | +106 | +157 | +4 | +27 |
| 2010 | 1/2 | +120 | +106 | +235 | +210 | -6 |
| 2010 | 3/4 | +747 | +447 | +693 | +228 | +418 |
| 合計 | +2586 | +2330 | +2059 | +1495 | +1473 |
アウトサイドリバーサルの足の長さをチューニングしても無駄らしい．
通貨ペア EUR/USD
検証期間 2008/8〜2010/4
10分足，スプレッド1，スリッページ1
| 年 | 月 | tso=14/40/5 | tso=28/10/5 | tso=28/40/5 | tso=28/40/3 | tso=28/40/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 8 | +308 | +328 | +210 | +121 | +132 |
| 2008 | 9/10 | -347 | +9 | -259 | -454 | -337 |
| 2008 | 11/12 | -9 | +252 | +186 | +411 | +656 |
| 2009 | 1/2 | +181 | +133 | +405 | +188 | +222 |
| 2009 | 3/4 | +716 | +702 | +757 | +850 | +675 |
| 2009 | 5/6 | -47 | +141 | -7 | -237 | -233 |
| 2009 | 7/8 | -150 | -289 | -363 | -236 | -356 |
| 2009 | 9/10 | -1158 | -502 | -709 | -453 | -644 |
| 2009 | 11/12 | +276 | -84 | +9 | +54 | +0 |
| 2010 | 1/2 | +226 | +80 | +119 | +254 | +344 |
| 2010 | 3/4 | +280 | -128 | -44 | -221 | -179 |
| 合計 | +276 | +642 | +304 | +277 | +280 |
通貨ペア GBP/JPY
検証期間 2008/8〜2010/4
10分足，スプレッド4，スリッページ1
| 年 | 月 | tso=28/40/5 |
|---|---|---|
| 2008 | 8 | +346 |
| 2008 | 9/10 | +894 |
| 2008 | 11/12 | -1257 |
| 2009 | 1/2 | -1042 |
| 2009 | 3/4 | +924 |
| 2009 | 5/6 | -1001 |
| 2009 | 7/8 | +779 |
| 2009 | 9/10 | +591 |
| 2009 | 11/12 | -577 |
| 2010 | 1/2 | -758 |
| 2010 | 3/4 | +402 |
| 合計 | -699 |
ここまで機能しないのはオープニングレンジが違うからだろう．クロス円だから．