diary/20100512
15分足でバックテスト期間を延ばす
DealBookの過去データ取得期間はローソク足の本数で制限されている．期間を延ばすためには長めの時間足にするしかない．今回は15分足でテストしてみた．
通貨ペア GBP/USD
検証期間 2007/10〜2010/4
10分足，スプレッド2，スリッページ1
| 年 | 月 | tso=28/40/4 | tso=28/40/3 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 10〜12 | +209 | +277 |
| 2008 | 1〜3 | +633 | +301 |
| 2008 | 4〜6 | -231 | -207 |
| 2008 | 7〜9 | +1197 | +1131 |
| 2008 | 10〜12 | +492 | +112 |
| 2009 | 1〜3 | -1001 | -727 |
| 2009 | 4〜6 | +607 | +476 |
| 2009 | 7〜9 | -56 | -43 |
| 2009 | 10〜12 | +59 | +204 |
| 2010 | 1〜4 | +1002 | +856 |
| 合計 | +2911 | +2380 |
2008年8月以降の損益傾向は10分足と似ているので違和感はない．15分足だと31ヶ月間で最大+2911pips，10分足だと21ヶ月間で最大+2586pips．足が短い方が効率が良いのか？