diary/20100513
10分足と5分足の比較
昨日の結果だと足が短い方が効率が良いように見える.それが本当かどうか10分足と5分足を比較してみることにした.
通貨ペア GBP/USD
検証期間 2009/7〜2010/4
スプレッド2,スリッページ1
年 | 月 | 10分足 | 5分足 |
---|---|---|---|
2009 | 7 | +163 | +270 |
2009 | 8 | +107 | -91 |
2009 | 9 | -42 | +155 |
2009 | 10 | -81 | +131 |
2009 | 11 | -138 | +0 |
2009 | 12 | +76 | +43 |
2010 | 1 | -141 | -242 |
2010 | 2 | -64 | -211 |
2010 | 3 | +480 | +582 |
2010 | 4 | -118 | +14 |
合計 | +242 | +651 |
足の違いで驚くほど結果が違う.DealBookはローソク足の終値の確定がトリガーとなってストラテジーが走るので,ローソク足の途中の動きによって10分足と5分足の結果が違ってくるのは分かっていたが,これほどとは.特に差が大きい月のチャートを二つ並べて吟味してみたい.