diary/20100516
10分足と5分足で結果が違った原因は
片やプラスに片やマイナスになった2009年8月のチャートを詳しく調べて見た．10分足のチャートと5分足のチャートを縦に並べ，１ヶ月間のエントリーとエグジットの位置を比べた．結果は8割方同じ位置でのエントリーだった．そしてトータルの収益はどちらも同じ程度のマイナスだった．あれ？5月13日の検証と違うぞと思って良く調べると，5月13日の検証ではデータに抜けがあったことが分かった．これはDealBookの致命的な欠点なのだが，データをGFTのサーバーから吸い上げるときにかなりの頻度でデータの欠けが発生する．2年間のデータの中で，ある月の半分のデータが抜けているなんてことが良くある．バックテストで結果だけ見るとそれに気付かない．ローソク足をチャート画面で横スクロールさせながら確認するとデータが揃っているか分かるのだが，2年分の10分足をDealBookで横スクロールさせるのは絶望的な作業だ．DealBookはMT4に比べてとても横スクロールが遅いのだ．
データの抜けがあると正確な検証ができない．まずはデータの欠けが無く全部揃っているのを確認するプログラムを書かなくてはならないようだ．