CTLでシステムトレード(旧為替の一歩)
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<-domain ijino tamedesu

diary/20100518

10分足と5分足の比較やり直し

プログラムはまだ書けていないので,データが揃っているのを手作業で確認しながら検証をやり直している.データは結構欠けていて,データの再収集と再計算が必要な面倒な作業だ.

 通貨ペア GBP/USD

検証期間 2009/7〜2010/4
スプレッド2,スリッページ1
10分足5分足
20097 +145 +483
20098 -112 -139
20099 0 +155
200910 0 +40
200911 0 +81
200912+228 +88
20101 -117 -163
20102 +178 -270
20103 +371 +548
20104 -160 +85
合計 +533 +908

普通に期間を指定すると,1半分くらいの月に月末のデータ欠けがある.ところが,ストレージマネージャーでデータを見るとデータの欠けは無かった.どうやらDealBookの期間指定にバグがあるようだ.対処策としては,期間を長めに指定すると希望する期間のバックテストが出来る.面倒だが,この手で1月毎のバックテストをしてみた.10分足と5分足で収益のプラスマイナスが逆転する月があるのは驚きだ.バックテストの期間は短いが,5分足の方が効率が良いことが分かった.