diary/20100518
10分足と5分足の比較やり直し
プログラムはまだ書けていないので,データが揃っているのを手作業で確認しながら検証をやり直している.データは結構欠けていて,データの再収集と再計算が必要な面倒な作業だ.
通貨ペア GBP/USD
検証期間 2009/7〜2010/4
スプレッド2,スリッページ1
年 | 月 | 10分足 | 5分足 |
---|---|---|---|
2009 | 7 | +145 | +483 |
2009 | 8 | -112 | -139 |
2009 | 9 | 0 | +155 |
2009 | 10 | 0 | +40 |
2009 | 11 | 0 | +81 |
2009 | 12 | +228 | +88 |
2010 | 1 | -117 | -163 |
2010 | 2 | +178 | -270 |
2010 | 3 | +371 | +548 |
2010 | 4 | -160 | +85 |
合計 | +533 | +908 |
普通に期間を指定すると,1半分くらいの月に月末のデータ欠けがある.ところが,ストレージマネージャーでデータを見るとデータの欠けは無かった.どうやらDealBookの期間指定にバグがあるようだ.対処策としては,期間を長めに指定すると希望する期間のバックテストが出来る.面倒だが,この手で1月毎のバックテストをしてみた.10分足と5分足で収益のプラスマイナスが逆転する月があるのは驚きだ.バックテストの期間は短いが,5分足の方が効率が良いことが分かった.