diary/20100528
短い足のデータを長期間取得する裏技発見
DealBookでは過去データを取得する際に，ローソク足の本数の上限が定められているため，短い時間足ほどデータ期間が狭くなる．ところが裏技で長い期間のデータを取得する方法を見つけた．
まず，長い足(1時間足等）でチャートを表示し，期間指定をして最大期間の過去データを取得する．このデータ数はローソク足の本数制限を受ける．データ取得が終わったら，チャートの時間枠変更メニューで短い時間足を指定する．指定が終わった瞬間以降その足の過去データのダウンロードを始める．このとき，ダウンロードするデータはローソク足の本数制限を免れて，直前の長い足で取得したデータ期間と同じになるのだ．
このようにして取得した過去データでバックテストをしている．月毎にテストするのが面倒になってきたので，半年毎にテストしている．私のストラテジーではテスト期間の二乗に比例して処理時間がかかるので半年毎のテストはDual Opteron2.2GHzのマシンでも1日がかりだ．下の表に5分足と3分足の結果を載せたが，3分足はまだ計算中なので，結果が出次第載せることとする．
通貨ペア GBP/USD
検証期間 2008/1〜2008/12
スプレッド2，スリッページ1
| 年 | 月 | 5分足 | 3分足 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1〜6 | -615 | -617 |
| 2008 | 7〜12 | +2140 | +2164 |
あれ，ほとんど変わらない