diary/20100531
5分足と3分足まとめ
これまで行ったバックテストをまとめてみた.
通貨ペア GBP/USD
検証期間 2006/7〜2009/12
スプレッド2,スリッページ1
年 | 月 | 5分足 | 3分足 |
2006 | 7〜12 | -807 | -1071 |
2007 | 1〜6 | -815 | -820 |
2007 | 7〜12 | +660 | +634 |
2008 | 1〜6 | -615 | -617 |
2008 | 7〜12 | +2140 | +2164 |
2009 | 1〜6 | -671 | -1078 |
2009 | 7〜12 | +697 | +698 |
合計 | | +589 | -90 |
この手法に確率的な優位性はないのではないか.