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検証システム
2008年はマーフィのスーパーボリンジャーを目安にしてトレードしていたが，2009年10月でマーフィ手法は止めた．理由は2009年前半では利益よりも損失の方が大きかったこと，およびDealBook 360でマーフィ手法を3年間バックテストした結果，利益になったのは2008年だけであることが判明したからだ．マーフィ手法（スーパーボリンジャー）は通用しなくなってしまった．これは当たり前のことで，同じ手法が長い間通用することがないのは相場の常識だ．
2009年末からは自分のオリジナルの手法でトレードしている．これは3年半のバックテストで毎年利益を出すことができた手法だ．この手法がうまくワークするかどうかは，これからのフォワードテストで明らかになる．この手法が儲かっても儲からなくても将来公開することはない．儲かる方法なら人に教えるのは愚かなことだし，儲からない手法を人に教えるのは詐欺だからだ．
2010年3月からACDシステムのフォワードテストも開始した．私のACDシステムは自分流にパラメータを変えている．ACDシステムの基本は原典であるマーク・B・フィッシャーのロジカルトレーダーを参照のこと．ACDシステムチャートは私のCTLプログラミングによる．ACDシステムの課題は今後の検証対象とする．
2010年4月に"Evidence-Based Technical Analysis"（邦題：テクニカル分析の迷信）を読んでACDシステムが宗教の類であることに気付かされた．ACDシステムを検証可能なAKシステムに作り変え，今後はこれをテストすることにした．
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2009/07/09
ドル円+100pipsで利確
売ったドル円はリミットを100pipsに設定していたので夜の内に利確されていた．200pips以上の下げだったので，チャートを見ていたらもっと取れたのだが，寝ていたので仕方がない．
今は92円台ミドルで膠着状態だが，どちらかに動意付いたらまた仕掛けるかもしれない．
2009/07/08
ドル高円高からドル安円高へ
今日はクロス円は激下げだった．いわゆるドル高＆円高だったようだ．ただし，夕方の今はクロス円の下げは止まって反転している．ドル円だけがまだ下げ続けている．今はドル安＆円高になったようだ．ドル円のチャートを見ると，5月22日の安値に迫る下げだ．5月22日の安値が93円79銭なので，ここまでは下げる可能性がある．試しに1枚売ってみた．
スーパーボリンジャーによると
マーフィさんのスーパーボリンジャー60分足↓を見ると昨夜の午前0時のローソク足が-σを割ったので売りサイン．その後ずっと-σの下方に沿って動いているので，売りポジション継続となっている．午前0時にチャートを見ていたら私も参入していたところだが，昨夜は既に寝てしまっていた．残念．
専業の人みたいにチャートを見続けられる環境なら60分足でのトレードも可能なのだが，そうではない私の場合はどうしたら良いのかをよく考える．単純に240分足や日足でトレードすれば良いかというと，そうではないだろう．エントリーするときは60分足やもっと短いスパンのチャートを見るのは当然だ．そのときにうまくエントリーサインが出ていない場合はエントリーを見送る．
兼業トレーダーの場合は，専業トレーダーに比べてチャンスに巡り合う可能性が低いのが当たり前と割り切って考える方がすっきりするのかも．
FXを始めてから
1年と158日経過
2009/07/07
再びタクティコチャート
また，タクティコチャートだ．最近相場に向かっている時間より，タクティコチャートで遊んでいる時間の方が長い気がする．2009年は思わしい結果を得られなかったBBの2σブレイクアウト法，それを確かめるためにバックテストの期間を2009/01/01から2009/07/07にしてみた．結果は-2708pips，ボロ負けである．
それではと，こんどは売買を逆にしてみた．これまでテストしていたのは+2σを上回ったときに買いを行う方法だ．次は-2σを下回ったときに売りを入れる方法を試した．バックテスト期間を2009/01/01から2009/07/07にしてみると，結果は-2067pipsだ．売りでも今年はダメなのだ．
こうしてみると本当に成功するシステムトレードを作るのが如何に難しいかがわかる．バックテストでいくら良い成績をあげてもリアルトレードで儲かるかどうかは分からないのだ．巷で売られているFX商材で本当に儲かるものが少ないのもうなずける．
2009/07/06
BB squeeze からの勝ちパターン？
今日はボリンジャーバンドがスクイズしてから急に広がるパターンだった．仕事中でチャートは見ていなかったので仕掛けられなかった．もっとも，チャートをよく見ると見ていても出遅れただろうなと思う．BBが広がり始めてから3本めのローソク位で「ここだ！」と思ったに違いないが，そのときはレートはかなり動いた後だった．チャートの前に居たとしても+50pips取れたかどうか．
2009/07/05
相場つきの変化
タクティコチャートでバックテストをしていて気になったのが，昨年と今年の相場つきの変化だ．バックテストは2008/01/01から2009/07/04までで行ったのだが，この中で558回のエントリーが行われた．これらのエントリーはほとんどが2008年に発生していたのだ．2009年の2月以降のエントリーは，指で数えることができるくらい少なかった．つまり今回の売買ルールは2008年までは通用していたが，2009年以降はあまり役に立たないということになる．相場つきが変わってしまったのだ．このことが分かっているから，今回のブレイクアウト手法をリアル口座で試そうとは思わない．そう言えば，ブレイクアウト手法はタートルズ達が最初に使用した手法だが，たしかタートルズ本の中に当時のブレイクアウト手法は現在では通用しなくなったとか書いてあった．やはり時代と共に相場つきは変わっていくのだろう．努力を続けなければ勝ち続けることは難しい．
タクティコチャートバックテスト
今日はタクティコチャートで売買ルールのバックテストをしてみた．売買ルールはブレイクアウト法を使用した．終値がBBの-2σを下回ったら終値で売り，利確は100pips，損切りは30pipsとした．
このルールで2008/01/01から2009/07/04までバックテストすると以下のような結果となった．21通貨で+18770pipsの利益，269勝289敗．うまく利大損小を実現できている．各通貨ペアを吟味すると，ポンド円が29勝4敗で最もパフォーマンスが良い．ブレイクアウトはポンドには向いている手法だと確認できた．
2009/07/03
FXを始めてから
1年と153日経過
ボリンジャーバンド縮小から拡大の典型例
昨日の米指標非農業部門雇用者数変化発表時は，直前にBBがスクイーズして，直後からBBがぶあっ〜と広がった．ドル円，クロス円は下げたのだが，この下げに素直についていけば簡単に利益が出た．BB縮小から拡大の典型的勝ちパターンだ．うまく取れた人も多かったのではないだろうか．
タクティコチャートその後
セントラル短資のタクティコチャートを使い倒しているが，ちょっと不満がある．売買ルールはGUIでしか構築できないようだ．複雑なルールにしたい場合はGUIではなくCUIで入力したいのだが，未だそれができる方法を見出していない．もうちょっと研究を続けよう．
BBの+2σをブレイクしたら買いで付いていくルールはドル円ではうまく機能してバックテストで利益を出せるのだが，通貨ペアを変えると損失になる場合もある．なかなか興味深い．
2009/07/02
ドル円+40pips利食い
非農業部門雇用者数変化が予想より弱かったのでドルが売られた．売っておいたドル円を+40pipsで利確．
ドル売り
スーパーボリンジャー60分足ではドル売りサインが出ている．日経株価が堅調に推移している中，ドルを売ってよいかどうか悩む．短期売買と割り切って試し玉程度を売ってみようか．
タクティコチャートで売買ルール検証
セントラル短資が提供してくれているタクティコチャートに凝っている．GUIで売買ルールを作れ，それをバックテスト検証ができるツールだ．これまでも同様のツールは存在したが，それらの中では最も使いやすい．
試しにBB+2σを越えたらエントリーする売買ルール（ブレイクアウト法）を作ってバックテストしてみたら，良い結果が出た．これは面白い．しばらく研究に使ってみよう．