バックテストのデータ取得がうまくいかないときは

DealBook 360でバックテスト用の過去データを取得する場合，データに欠けが出来る場合がある．これは良くあることのようで，サポートページにはレイアウトを簡単にして使用メモリを少なくするようにとか，期間指定を行わずに開始以来と現在を使うようにとかの記述がある．ところが，サポートページの通りにしてもうまくいかないときもある．
試行錯誤の結果，うまく行く方法を見つけたので報告する（この方法は必要十分ではなく無駄があるかも）．

• DealBookでオリジナルレイアウトを作りチャート1枚のみにする
• C:\Program Files\DealBook 360\Storage\gftjapan.live.gftforex.com_8080\以下を削除する
• 1枚のチャートに必要通貨ペアと時間足を表示させ，期間指定を開始以来現在までとしてデータを取得する．
• データをエクスポートする

結局2ヶ月ずつ分割して検証

PCの前で待っていられる検証期間は2ヶ月であることが判明．2ヶ月ずつ分割して検証している．今は2008年を検証しているが，パラメータチューニングをしていないのに，パフォーマンスは良い．AKシステムは期待が持てる．
データマイニング・バイアスが出るからパラメータチューニングをしても仕方がないと分かったことで，検証の時間を節約できている．

1時間経っても終わらない

AKシステムを検証中だが，CPUロードが100％の状態で1時間が経過した．まだ終わらない．ストラテジーにfor i:= front(close) to back(close)を使っているのが時間がかかる理由だ．全てのローソク足に対してこのfor文が回るので（しかも後になればなるほどループ回数が増える），長い期間の検証にはとんでもなく時間がかかる．過去の値をストラテジーで使っているのではないので，期間を分割して検証しても結果が同じなことを利用すべきだろう．ここで一旦止めてやり直すことにした．

AKシステム検証中〜

ACDシステムとは違い，AKシステムはエントリーとエグジットのルールが全て定義されているため検証ができる．現在GBP/JPYを検証中だ．期間はDealBook 360で可能な最大期間を指定した．検証を始めてから30分以上経過したが，CPUロードが100％の状態が続いている．まだ終わりそうもない．

FXを始めてから

2年と87日経過

データマイニング・バイアス

テクニカル分析の迷信では，バックテストとフォワードテストのパフォーマンスの差についても興味深い説明がなされている．
バックテストに比べてフォワードテストのパフォーマンスが落ちる理由は，これまで「過度のカーブフィッティングのため」とか「相場つきが変わるから」とか説明されていた．前者はその通りだが，後者は不自然ではないか．誰かがバックテストとフォワードテストの期間を「勝手に」決めてパフォーマンステストをする度に二つの期間で相場つきが変わってしまうのだろうか．それではテスターの数が増えれば増えるほど相場付きの異なる二期間がいくつも生じることになる．これはおかしい．しかも，相場付きが変わるのならフォワードテストのパフォーマンスが良い方に変わることがあっても良いはずなのに，そんなことは滅多に起きない．
本書によると，本当の理由は「データマイニング・バイアスのため」となる．私は以前から相場つきが変わるという理由には何かひっかかるものを感じていたのだが，本書のおかげでやっと胸のつかえがおりた．これでバックテストを猿のように繰り返して最良パフォーマンスのトレードルールを選び，それをフォワードテストして失望するという空しい作業を少しはましにすることができる．
データマイニング・バイアスの詳細は本ブログではとても書ききれないので，本書の6章を参照されたし．

テクニカル分析の迷信その後

テクニカル分析の迷信は700頁のうち300頁は統計学についてのみ書いてあり，統計学を学んだ人はここを飛ばして読めるが，そうでない人はここが理解するのが最も難しいところになる．統計学の専門書より分かり易く書かれているが，平易に書こうとするあまり必要な記述を省いてしまっており，却って分かり難くなっているかもしれない．
私は統計学の部分からは新たに得るものはなかったが，トレード手法のパフォーマンスを評価するときにはベンチマーク（予測能力を持たない手法のリターン）を用いるというところは，目から鱗だった．いわゆるバックテストで儲かった儲からないとだけ評価するのは適切ではなかったのだ．なぜなら，バックテストの期間が上昇トレンドだった場合，ランダムに期間の60％を買い，残りの40％を売りとするルールは儲かってしまうからだ．儲かるからと言って，このルールがトレードに有効でないのは，その性質から明らかだ．どんなにバックテストの期間を長くとってもベンチマークを用いなければルールの評価は正しく行えない．この事を知っただけでも本書を読んだ価値があった．
他に面白かったトピックスはヘッド＆ショルダーが機能するか否かについては，機能しないという研究結果があるということだ．私は機能すると思っていたが，それは幻想だった．
また，エリオット波動やギャンアングルについては私もそう思っていた通り，科学的根拠のないオカルトだと断定されている．
もし，エリオット波動を使って長期間に渡り儲けている人がいたら，それはエリオット波動に何らかのフィルター（意識していないかもしれないが）を追加して使っているのだろう．そのフィルター部分にこそエッジがあるのだ．似たような話で，ストキャスティクスインディケーターだけで取引して儲けている人の話を知っているが，その人のストキャスの使い方は普通の人の使い方とは違っていた．独自の使い方にこそエッジがあるのだろう．それらのエッジのある手法は客観的に評価するとプラスのリターンが導き出されると思われる．つまり，彼らの儲けの理由はエリオット波動やストキャスティクスではなく，独自手法にあるのだ．ところが，彼らの手法の詳細を知らない人から見るとエリオット波動やストキャスティクスで儲けているように見えて，エリオット波動やストキャスティクスが機能するという幻想が生まれてしまう．

FXを始めてから

2年と85日経過

ACDシステム改めAKシステム

1週間考えてACDシステムを客観的に検証可能なシステムに変えた．ACDシステムの「オープニングレンジがその日の高値か安値になる可能性が高い」という原理は残した．A点の概念もtick値を変えたが残した．C点の概念は原理から考えると論理的な存在意義が無いので排除した．そして最大の変更点は利食い位置を計算可能な定義にしたことだ．これでこのシステムは客観的に検証できる．もはやACDシステムの原形はとどめていないのでこのシステムをAKシステムと呼ぶことにした．

テクニカル分析の迷信

とんでもない本を読んでしまった．デビッド・アロンソン著の「テクニカル分析の迷信」だ．パンローリング社から出されている9800円もする本は，衝撃的な事実を私に突きつけた．今私が検証しているACDシステムは検証不可能な方法だったのだ．なぜそうなのかの詳細は本書を良く読んでもらうとして，検証不可能な理由を一言で表すと「コンピュータプログラムで記述出来ないから」なのだ．コンピュータプログラムで記述出来ないということは客観的な検証ができないということだ．検証する人によって結果が異なる．私は毎日ACDシステムが機能した，しなかったと判断しているが，これは検証する人によって判断結果が異なるのは以前から薄々感じていた．なぜならACDシステムは利食いポイントに関して何も規律がないからだ．私は「常識的な人ならここで利食うだろう」と決めて検証していたが，これが客観的でないのは明らかだ．私以外が検証したら違う結果になることは間違いない．
検証不可能な方法を信じることは宗教を信じることと同じであると本書には書かれている．システムトレーダーを標榜するならACDシステムなどという検証不可能なシステムを採用するべきではなかった．なんと愚かなことをしてしまったのか．しばらく相場から離れて頭を冷やしてじっくり考えてみたい．

ACDシステム検証

ユーロドルはAアップを付けた後，反落した．反落前に利食うのは難しく，建値撤退できれば御の字だった．その後Cダウンを付けた後は順調に下落した．Cダウンで売っていれば40pips位で利食うことができた．ACDシステムは機能したと言える．
ポンドドルはAアップを付けた後，2時間ほど経過してピークを付け，その後反落した．時間的に余裕があったのでAアップでの買いは利食えただろう．反落した後はオープニングレンジの中で推移し，午前10時にCダウンを付けたが，すぐに反転上昇したため，ここで売ったポジションは損切りとなった．ACDシステムは機能しなかった．ポンドドルの30営業日ラインナンバー値は6から12に増えたのだが，それに対応するような動きは観測できなかった．

FXを始めてから

2年と76日経過