最新7日分の記事が表示されます．古い記事閲覧は右のFX記録一覧200Xか右上のサイト内検索をご利用ください．サヤ取りはやめましたが引き続きサヤ取りエントリーサインは以下のdiary内で発信します エントリーサイン発信も停止しました．
検証システム
2008年はマーフィのスーパーボリンジャーを目安にしてトレードしていたが，2009年10月でマーフィ手法は止めた．理由は2009年前半では利益よりも損失の方が大きかったこと，およびDealBook 360でマーフィ手法を3年間バックテストした結果，利益になったのは2008年だけであることが判明したからだ．マーフィ手法（スーパーボリンジャー）は通用しなくなってしまった．これは当たり前のことで，同じ手法が長い間通用することがないのは相場の常識だ．
2009年末からは自分のオリジナルの手法でトレードしている．これは3年半のバックテストで毎年利益を出すことができた手法だ．この手法がうまくワークするかどうかは，これからのフォワードテストで明らかになる．この手法が儲かっても儲からなくても将来公開することはない．儲かる方法なら人に教えるのは愚かなことだし，儲からない手法を人に教えるのは詐欺だからだ．
2010年3月からACDシステムのフォワードテストも開始した．私のACDシステムは自分流にパラメータを変えている．ACDシステムの基本は原典であるマーク・B・フィッシャーのロジカルトレーダーを参照のこと．ACDシステムチャートは私のCTLプログラミングによる．ACDシステムの課題は今後の検証対象とする．
2010年4月に"Evidence-Based Technical Analysis"（邦題：テクニカル分析の迷信）を読んでACDシステムが宗教の類であることに気付かされた．ACDシステムを検証可能なAKシステムに作り変え，今後はこれをテストすることにした．
★情報求む！プログラミング可能な日本株チャート★
2008/05/03
サヤ取りとスイングトレードは究極には同じか
毎日16通貨ペアのサヤのデータ整理をしていると，いろいろな発見がある．サヤの動きには2種類あって，円高の底や円安の天井でサヤの動きが反転するタイプ（NZDAUDやEURCHF)，円高円安関係なくサヤが動くタイプ(AUDCADやCADNZD)がある．前者のタイプは興味深くて，サヤをみていれば通貨の天井や底が分かることになる．これを使ってスイングトレードした方が利益があがるかもしれないと思い始めた．サヤを研究し始めてまだ2ヶ月なので結論めいたことはまだ言えないけれど，もしサヤの上下と通貨の天井と底が関係しているなら，将来はこれを使ったトレードスタイルも取り入れてみようかと考えている．
今週のポジション
サヤ取り用
ユーロ 売 0.8万
フラン 買 1.2万
NZドル 買 5万
豪ドル 売 5万
FX-max用
週末全ポジション決済のため無し(今週は負け)
スワップ用
豪ドル 19万 平均取得価格95円 含み損益+65万円
NZドル 2万 平均取得価格79円 含み損益 +6万円
ランド 31万 平均取得価格14円 含み損益-4万円
トルコリラ 1.6万 平均取得価格77円 含み損益+8万円
これまでのトレード差益，スワップ +57万円
トータル損益+132万円
(FXを始めてから96日経過)
一日当たりスワップ5000円
レバレッジ2.9倍
2008/05/02
FX-max 大ピンチ
今週のFX-max weeklyだが，大きな含み損を抱えてしまっている．今週はあと1日もないのに大丈夫だろうか．連勝記録がストップするだけでなく大負けになってしまうのだろうか．今晩の経済指標発表に期待するしかない．しかし，フランはドルの動きにはそれほど影響を受けない（相関が低い）ので，たとえ経済指標がどのようになろうとも結果は好転しないような気がする．心配だ．
今のポジション
サヤ取り用
ユーロ 売 0.8万
フラン 買 1.2万
NZドル 買 5万
豪ドル 売 5万
FX-max用
契約規定のため記載不可
スワップ用
豪ドル 19万 平均取得価格95円 含み損益+46万円
NZドル 2万 平均取得価格79円 含み損益 +4万円
ランド 31万 平均取得価格14円 含み損益-11万円
トルコリラ 1.6万 平均取得価格77円 含み損益+6万円
これまでのトレード差益，スワップ +58万円
トータル損益+103万円
(FXを始めてから95日経過)
一日当たりスワップ5000円
レバレッジ2.9倍
2008/05/01
FOMC拍子抜け
FOMCの発表を受けて相場が大きく動くと期待していたが，ドルはちょっと買われたのみでその後軟調になった．期待はずれであった．GWは円高に動くという過去のアノマリーに従って，どーんと円高になるかなとも思ったが，それもない．いや，GWはまだ後半が残っているからこれから動くのかな．
今のポジション
サヤ取り用
ユーロ 売 0.8万
フラン 買 1.2万
NZドル 買 5万
豪ドル 売 5万
FX-max用
契約規定のため記載不可
スワップ用
豪ドル 19万 平均取得価格95円 含み損益+66万円
NZドル 2万 平均取得価格79円 含み損益 +5万円
ランド 31万 平均取得価格14円 含み損益-7万円
トルコリラ 1.6万 平均取得価格77円 含み損益+6万円
これまでのトレード差益，スワップ +57万円
トータル損益+127万円
(FXを始めてから94日経過)
一日当たりスワップ5000円
レバレッジ2.9倍
2008/04/30
FX-max やはり黒字に
今朝方は損失を出していたFX-maxのポジションは今では利益を出している．理由は分からないが，とりあえず安心だ．中のロジックが分からないまま使い続けているFX-maxは，いったいいつまで通用するのだろうか．一般的にシステムトレードツールは過去のデータでバックテストをしてパラメータを調整するから，使い始めてから時間が経てば経つほど当たらなくなるはずだ．FX-maxは発売されて4ヶ月経ったけれど，未だに相場を当てている．この神通力がどこまで続くのか．楽しみだ．可能性は低いと思うが，もし１年以上続いたとしたら前代未聞の好成績システムトレードツールとして記憶されるだろう．
今のポジション
サヤ取り用
ユーロ 売 0.8万
フラン 買 1.2万
NZドル 買 5万
豪ドル 売 5万
FX-max用
契約規定のため記載不可
スワップ用
豪ドル 19万 平均取得価格95円 含み損益+42万円
NZドル 2万 平均取得価格79円 含み損益 +3万円
ランド 31万 平均取得価格14円 含み損益-9万円
トルコリラ 1.6万 平均取得価格77円 含み損益+4万円
これまでのトレード差益，スワップ +57万円
トータル損益+97万円
(FXを始めてから93日経過)
一日当たりスワップ5000円
レバレッジ2.9倍
FX-max 久々の不調か
エントリー初日は全通貨利益が出ていたFX-max weeklyだが，今日は全通貨損失となっている．ありゃりゃ，久々の不調なのだろうか．まだ週半ばなので結論を出すには早いが，今週は久しぶりに負けの週かもしれない．ただし，今晩のFOMCの発表で相場は大きく動くと思われるので，そこで挽回するかそれともさらに損失を増やすか，気になるところだ．
2008/04/29
今のポジション
サヤ取り用
ユーロ 売 0.8万
フラン 買 1.2万
NZドル 買 5万
豪ドル 売 5万
FX-max用
契約規定のため記載不可
スワップ用
豪ドル 19万 平均取得価格95円 含み損益+47万円
NZドル 2万 平均取得価格79円 含み損益 +5万円
ランド 31万 平均取得価格14円 含み損益-6万円
トルコリラ 1.6万 平均取得価格77円 含み損益+4万円
これまでのトレード差益，スワップ +56万円
トータル損益+106万円
(FXを始めてから92日経過)
一日当たりスワップ5000円
レバレッジ2.9倍
円安はさほど進んでいないのにランドはじりじり上げてきている．噂では英国が買っているとのことだが，国内の経済状況がかなり悪いランドを買って何か得があるのだろうか．ここしばらく（発電所ができるまで）は含み益など出ないだろうと諦めているランドがもうすぐ含み益を出しそうだ．
FOMC待ちか
今朝方のNZの経済指標が少々悪かった以外は特に動意付けるような発表もなく，横ばいの動きが続いている．水曜深夜のFOMC発表までは大きな動きはなさそう（できない）だ．サヤの方も新規にエントリーできる通貨ペアは発生していない．東京株式市場が休みということもあってのんびりした1日になりそうだ．
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2008/04/28
FX-max 好調
今朝，ポジションを作ったFX-maxは早くも全通貨利益が出ている．恐るべしの一言である．自作のサヤ取りツールで張ったEURCHFはまだ損失の状態だ．こちらの成績はEURが今後どっちに振れるかにかかっている．そろそろサブプライムの影響がEU圏特にドイツに出てもよさそうなものだが，ドイツ経済は意外に堅調なのだ．
今のポジション
サヤ取り用
ユーロ 売 0.8万
フラン 買 1.2万
NZドル 買 5万
豪ドル 売 5万
FX-max用
契約規定のため記載不可
スワップ用
豪ドル 19万 平均取得価格95円 含み損益+29万円
NZドル 2万 平均取得価格79円 含み損益 +5万円
ランド 31万 平均取得価格14円 含み損益-10万円
トルコリラ 1.6万 平均取得価格77円 含み損益+6万円
これまでのトレード差益，スワップ +56万円
トータル損益+86万円
(FXを始めてから91日経過)
一日当たりスワップ5000円
レバレッジ2.9倍
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2008/04/27
サヤ取り来週の戦略
エントリーチャンスに少し遅れてしまったが，EURCHFをサヤ取りしてみようと思っている．1000通貨単位で張れる口座で少しだけだ．既に2σの中に戻ってきているので，あまり冒険はできないからだ．
FX-max来週の戦略
FX-max weeklyが示した来週の戦略は驚くべきものだった．7通貨のうち4通貨が休み．そして残りの3通貨を厚く張るというダイナミックなものだ．規則なのでどのように張るかの詳細は書けないが，今回も「本当にこれで良いの？」と思わせるポジション取りだ．先週はパーフェクト勝利を収めているFX-maxなので信用して指示通りに張ることにしよう．
サヤ取りのパラメータを変える
来週からサヤ取りのパラメータを少し変えることにした．ボリンジャーバンドの計算期間を50日から25日へ，そして新たに計算期間90日のボリンジャーバンドを追加した．両方の2σラインを超えたところでエントリーするというものだ．
このパラメーターの変更のヒントをくれたのが上野ひでのり氏のwebページだ．上野氏はサヤ取り研究会を主催している人で，サヤ取りに関してとても研究熱心な人だ．上野氏のwebページからヒントを得ることはこれまで度々あった（上野氏主催のセミナーに参加しないでタダでヒントだけもらっていて申し訳ないと思う）．貴重なサヤ取りノウハウを隠すことなくwebページで公開している上野氏は大らかな性格なのだろうと思う．全然大したことのないしかもいんちきまがいの手法をいかにも儲かるように見せかけて商材として売っている輩は上野氏を見習ってほしい．この上野氏だが，私の家のご近所さんだということを昨日知った．なんという偶然だろうか．私が大儲けできたら，菓子折りのひとつでも持ってお礼にうかがいたいものだ．
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