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検証システム
2008年はマーフィのスーパーボリンジャーを目安にしてトレードしていたが，2009年10月でマーフィ手法は止めた．理由は2009年前半では利益よりも損失の方が大きかったこと，およびDealBook 360でマーフィ手法を3年間バックテストした結果，利益になったのは2008年だけであることが判明したからだ．マーフィ手法（スーパーボリンジャー）は通用しなくなってしまった．これは当たり前のことで，同じ手法が長い間通用することがないのは相場の常識だ．
2009年末からは自分のオリジナルの手法でトレードしている．これは3年半のバックテストで毎年利益を出すことができた手法だ．この手法がうまくワークするかどうかは，これからのフォワードテストで明らかになる．この手法が儲かっても儲からなくても将来公開することはない．儲かる方法なら人に教えるのは愚かなことだし，儲からない手法を人に教えるのは詐欺だからだ．
2010年3月からACDシステムのフォワードテストも開始した．私のACDシステムは自分流にパラメータを変えている．ACDシステムの基本は原典であるマーク・B・フィッシャーのロジカルトレーダーを参照のこと．ACDシステムチャートは私のCTLプログラミングによる．ACDシステムの課題は今後の検証対象とする．
2010年4月に"Evidence-Based Technical Analysis"（邦題：テクニカル分析の迷信）を読んでACDシステムが宗教の類であることに気付かされた．ACDシステムを検証可能なAKシステムに作り変え，今後はこれをテストすることにした．
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2010/04/03
岡三オンライン証券Dealbook 360が使用可能
私のくりっく365のメイン口座である岡三オンライン証券からメールが届いた．なんでもDealbook 360を使うとキャッシュバックなのだそうだ．これは素晴らしい，くりっく365もこれで大きく変わると喜んだが，岡三のウェブページに行って良く読むとDealbookが使えるのはくりっく365ではなくて，岡三オンラインの店頭FXの方だった．ちょっとがっかり．
しかし，私が現在Dealbook 360を使うために口座を維持しているGFTは，2ヶ月間取引をしないと口座維持費を3000円だか5000円だか払わなくてはならない．この制度がない分岡三オンラインの店頭FXの方が良いかもしれない．唯一の懸念事項はCTLの開発環境であるChartStdioについての記述が私の見た限りウェブページに載っていないことだ．もしChartStudioが使えないのなら，Dealbookの利点が半減する．この辺りはおいおい調査するつもりだ．
2010/04/02
エイプリルフール
昨日はエイプリルフールなので，大嘘を書いたのだが誰もつっこんでくれなかった．寂しい．．．
今日の米雇用統計は予想より悪かったが，過去2ヶ月分の値が良い方向に修正されたので，大幅なドル高になっている．米国の統計はいまいち信用できない．この数値こそエイプリルフールではないのかと思う．ドルはいずれ70円，60円まで落ちる運命なのだが．まあ，良い売り場（ユーロドル，ポンドドルでは買い場）を提供してくれていると思えば腹も立たないか．
2010/04/01
利益が2億円を突破
くりっく365と店頭取引をそれぞれ数社ずつ使っているので，収益を正確に算出するのは面倒なのだが，どうやら今日で生涯利益が2億円を越えたようだ．
ACDシステム分析
昨晩のユーロドル，ポンドドルは単調な動きだった．どちらもAアップ（上赤線）を付けてから上げ続け，オープニングレンジ（灰色線）のはるか上で引けた．ユーロドルはプラスのトレンド日になった．
デイトレレベルで見ると同じ動きだが，もっと長いスパンで見るとユーロドルとポンドドルはずいぶん違う動きをしている．ユーロドルは一昨日は下げ基調でマイナスのトレンド日であったのに対し，ポンドドルは一昨日もその前の日も上げ基調だった．正反対の動きなのだが，一昨日も昨日もユーロドル，ポンドドル共にオープニングレンジがその日の高値or安値になっている．これはACDシステムの統計的優位性があることを示唆している．最近はACDシステムの統計的優位性に懐疑的になっているのだが，うまく働く日もそれなりにある．検証を重ねて優位性の確率を求めておきたい．
ユーロドル
ポンドドル
FXを始めてから
2年と56日経過
2010/03/31
ACDシステム分析
今晩はポンドドル，ユーロドルも揃って上げているが，昨晩の動きはずいぶん違った．ユーロドルはAダウン（下赤線）で売っておけば利益になっていた．またユーロドルはピボットレンジ（青線）を横切っているので，マイナスのトレンド日でもあった．それに対してポンドドルはAアップ（上赤線）を付けたもののオープニングレンジ（灰色線）内に戻ってしまいそのままで引けた．Aアップで買った場合はすぐに利食わなければ建値撤退となっただろう．これらの分析は新パラメータによるものだが，オリジナルパラメータであればユーロドルは同じ結果になっていたが，ポンドドルはAアップで買ったポジションは時間切れ損切りとなっていた．
ユーロドル
ポンドドル
FXを始めてから
2年と55日経過
2010/03/30
ACDシステム新パラメータ検証
ユーロドルはAダウンの売りと損切りのサイクルを2回(-10pips，-6pips）行った後，3回目の売りで利確（+29pips）が成功し，トータルでは+13pips．その後Cアップを付けたので，ここで買って利確（+10pips）し利益を積み増せた．新パラメータのACDシステムはうまく機能したと言える．ちなみにオリジナルパラメータではAダウンで売って利確(+30pips）できているので，こちらも機能したと言える．
ポンドドルでは，Aダウンで売って損切り(-30pips），その後もう一度売って今度は利確(+14pips）,Cアップで買って利確（+11pips）でトータル-5pipsだった．機能したとは言えない．オリジナルパラメータではAダウンで売って利確(+19pips）でトータル+19pipsなので，こちらの方が成績が良かった．
ポンド円では，Aダウンで売って損切りを2回（-17pips，-13pips），3回目の売りが利確（+16pips）でトータル-14pips．オリジナルパラメータだと，Aダウンで売って利確（+20pips）でトータル+20pips．こちらの方が成績が良かった．
結局昨晩はオリジナルパラメータの方が利益が出ると言う結果になった．
FXを始めてから
2年と54日経過
2010/03/29
ACDシステム新パラメータ検証
今週からは新パラメータでのACDシステムの検証だ．今晩のユーロドルは，新パラメータだと売り->損切りを2回繰り返して今は3度目の売りポジションを持っている．それぞれの損切りは10pips以下なので，オリジナルのパラメータで1回損切りしたときよりははるかにマシだ．利食いは20pips程度でもリワードリスクレシオは2:1になるので良い．以前は50pips以上で利食わなければリワードリスクレシオが1:1を超えなかった．数をこなさないとなんとも言えないが，新パラメータには期待している．
FXを始めてから
2年と53日経過
2010/03/28
ACDシステム中期検証
今日はACDシステムの過去7営業日の検証をしてみた（実はACDシステムの統計的優位性に疑問を持ちつつあるのだ）．
- ユーロドル
勝てた日：負けた日＝4:3
- ポンドドル
勝てた日：負けた日＝4:2（ノートレ1）
- ポンド円
勝てた日：負けた日＝4:2（ノートレ1）
- ポンドスイス
勝てた日：負けた日＝5:1（ノートレ1）
- ユーロドル
勝てた日：負けた日＝3:3（ノートレ1）
勝率は50％以上だが，実はこれではトータルでは損失だ．なぜならACDシステムは損切り幅がやたらに大きいからだ．Aアップで買った場合はオープニングレンジの下限で損切るのだが，これはほんとんどの場合40〜50pips程度になる．
このままACDシステムを使い続けると損になることが分かったので，自分なりにシステムをアレンジしようと思う．変えたい点は
- Aの位置を変える
オープニングレンジの上限下限をそれぞれAアップおよびAダウンとしてみる
- エントリータイミングを変える
ブレイクしたら即エントリーとする
- 損切り位置を変える
エントリーした点を損切りポイントとする．実際はスプレッド分だけ余裕を持たせる．
来週からはこれらの変更が機能するか検証していく．
FXを始めてから
2年と52日経過