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検証システム
2008年はマーフィのスーパーボリンジャーを目安にしてトレードしていたが，2009年10月でマーフィ手法は止めた．理由は2009年前半では利益よりも損失の方が大きかったこと，およびDealBook 360でマーフィ手法を3年間バックテストした結果，利益になったのは2008年だけであることが判明したからだ．マーフィ手法（スーパーボリンジャー）は通用しなくなってしまった．これは当たり前のことで，同じ手法が長い間通用することがないのは相場の常識だ．
2009年末からは自分のオリジナルの手法でトレードしている．これは3年半のバックテストで毎年利益を出すことができた手法だ．この手法がうまくワークするかどうかは，これからのフォワードテストで明らかになる．この手法が儲かっても儲からなくても将来公開することはない．儲かる方法なら人に教えるのは愚かなことだし，儲からない手法を人に教えるのは詐欺だからだ．
2010年3月からACDシステムのフォワードテストも開始した．私のACDシステムは自分流にパラメータを変えている．ACDシステムの基本は原典であるマーク・B・フィッシャーのロジカルトレーダーを参照のこと．ACDシステムチャートは私のCTLプログラミングによる．ACDシステムの課題は今後の検証対象とする．
2010年4月に"Evidence-Based Technical Analysis"（邦題：テクニカル分析の迷信）を読んでACDシステムが宗教の類であることに気付かされた．ACDシステムを検証可能なAKシステムに作り変え，今後はこれをテストすることにした．
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2009/12/12
マーク・ダグラス ゾーン 相場心理学入門
遅ればせながらゾーンを読んだ．この本は私のシステムトレードに大きな影響を及ぼした．私は勝つと信じているロジックをプログラミングしているのだが，この本ではそのような期待（自分が正しい．自分が勝つ．と思い込む心）はトレードに悪影響を与えることを示唆している．勝つかどうかは分からないことだと思ってトレードすべきなのだ．ゾーンに書いてあることを裁量トレードで実行することは困難を伴う．大きな努力が必要だ．
ところが，システムトレードのプログラムは一旦動き始めたら自分が勝つと思い込んでトレードすることはない，ある条件が整ったらエントリーし，ある条件になったら無条件でエグジット（利確あるいは損切り）するだけだ．まさにゾーンの極致の状態だ．厳格なエントリーとエグジットルールを備えたシステムトレードは自然にゾーンの状態になることができる．ますますシステムトレードを極めたくなってきた．極めると言ってもロジックを複雑にすれば良いというものではない．究極のシステムトレードはきわめて単純なロジックになる可能性がかなり高いと思われる．
FXを始めてから
1年と313日経過
2009/12/01
movmax, movminという関数
組み込み関数にmovmax, movminという関数がある．series型のある範囲の最大値，最小値を返す関数だ．これを使えば4週間ブレイクアウトインジケータがより簡単にプログラムできるのではないかと期待したが，ダメだった．戻り値がseries型ではなくnumber型なのだ（よく考えたら当たり前）．売り買いのストラテジーをプログラムするには重宝する関数だが，インジケータ表示には向いていない．
2009/11/30
注文が取り消せない
CTLを使っていて不満に思うことのひとつに注文が取り消せないことがある．limit_buyやstop_buyで指値注文，逆指値注文ができるのだが，これが取り消せない．何が困るかというと，まずストップを入れたいときに困る．ストップを動かしたいときには前のストップ注文は取り消したいのだがそれができない．
DealBookは日々進化しているから，いずれ取り消すことができるようになると思うが，取り消しが可能にならない限り，自動売買で指値注文，逆指値注文は使えないと思う．
FXを始めてから
1年と303日経過
2009/11/27
ポンド円売り決済+807pips
フォワードテスト中のシステムがポンド円の売りポジションを今朝方決済した．807pipsの利益だった．このシステムはトレンドフォロワーなので損切りはちまちま行うが，儲けは大きいのが特徴だ．ところで，ポンド円はまだ下げる可能性があるのに，なぜ今朝決済したかだが，今回のような異常な大相場で利益が大きくでたときには決済するようロジックを組んでいるからだ．決済後にポンド円は戻したので，ロジックはうまく働いたことになる．
FXを始めてから
1年と300日経過
2009/11/24
FXを始めてから
1年と297日経過
ポンド円売りポジションホールド中
フォワードテスト中の手法（タートルズ手法ではない）は，現在ポンド円の売りポジションを保有中だ．前回のトレードは損切りで終わったのだが，今回はどうなるか注目している．バックテストでは勝率は50％以下なので，連敗の可能性も少なからずある．
エントリー機会を増やすと却ってダメ
タートルズの初期手法はブレイクアウトのみをエントリー機会とするが，これに西山手法のBBによるエントリーを加えてみた．これでエントリーが増え，収益機会が増えたら良いとの目論見だった．ところが，ユーロドル，ポンド円でバックテストをするとシンプルなタートルズの初期手法の方が利益が多い．エントリー機会を増やすよりも，無駄なエントリーを減らす方に注力した方が良いようだ．今後はP/Lフィルターを実装してみたいと思う．
2009/11/18
タートルズ手法おそるべし
タートルズの初期手法をCTLでプログラミングした．入力パラメータで4週ブレイクアウトと10週ブレイクアウトを選べるようにした．デフォルト値は4週ブレイクアウトだ．現在使っているロジックとこのタートルズ手法をバックテストで比べてみた．3年間のバックテストではタートルズ手法の方が1.5倍利益が出る．ただし，2009年はタートルズ手法は負けており，現在のロジックの方が優位性がある．それにしても20年以上前のタートルズ手法がかなり好成績をあげるとは驚いた．
ちなみに損切りの基準である2Nでの損切りをロジックに加えると利益は5割ほど減る．この辺りが「タートルズ手法は現在では通用しない」の理由なのかもしれない．
2009/11/17
相場はフラクタルフォームではない
タートルズはトレードに日足を使っていた．タートルズのストラテジーをプログラムして，日足でバックテストをすると利益になる．ところが同じプログラムを60分足に適用すると利益が出ない．もちろんブレイクアウトの期間は1/24に調整してある．これはどういうことかと言うと，チャートの形はフラクタル図形ではないということだ．時間足が変わればチャートの形の性質も変化する．そこでシステムトレードを作るときは，ターゲットとなる時間足に合わせてロジックを組み立てることになる．これは「カーブフィッティング」に近いことだと思う．タートルズの手法（4週ブレイクアウトとか10週ブレイクアウト等）は日足でしか機能しないからカーブフィッティングの産物ということになる．システムトレードでは過度のカーブフィッティングは良くないこととされているが，タートルズ手法がうまく機能するということはカーブフィッティングも時には必要だということになる．一目均衡表では26がマジックナンバーとして使われているが，これを作った一目山人は各パラメータを決めるのに学生アルバイトを大量に雇って総当りで最適化したと聞く．このことからも必要なカーブフィッティングというのは存在するということが分かる．