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検証システム
2008年はマーフィのスーパーボリンジャーを目安にしてトレードしていたが，2009年10月でマーフィ手法は止めた．理由は2009年前半では利益よりも損失の方が大きかったこと，およびDealBook 360でマーフィ手法を3年間バックテストした結果，利益になったのは2008年だけであることが判明したからだ．マーフィ手法（スーパーボリンジャー）は通用しなくなってしまった．これは当たり前のことで，同じ手法が長い間通用することがないのは相場の常識だ．
2009年末からは自分のオリジナルの手法でトレードしている．これは3年半のバックテストで毎年利益を出すことができた手法だ．この手法がうまくワークするかどうかは，これからのフォワードテストで明らかになる．この手法が儲かっても儲からなくても将来公開することはない．儲かる方法なら人に教えるのは愚かなことだし，儲からない手法を人に教えるのは詐欺だからだ．
2010年3月からACDシステムのフォワードテストも開始した．私のACDシステムは自分流にパラメータを変えている．ACDシステムの基本は原典であるマーク・B・フィッシャーのロジカルトレーダーを参照のこと．ACDシステムチャートは私のCTLプログラミングによる．ACDシステムの課題は今後の検証対象とする．
2010年4月に"Evidence-Based Technical Analysis"（邦題：テクニカル分析の迷信）を読んでACDシステムが宗教の類であることに気付かされた．ACDシステムを検証可能なAKシステムに作り変え，今後はこれをテストすることにした．
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2009/11/16
タートルズのストラテジーは未だ通用する！
「タートルズが使っていた手法は現在ではもはや通用しない」と言われている．これを確かめるためにCTLでタートルズの初期のストラテジーをプログラムしてみた．バックテストをすると，ユーロドルでもポンド円でも利益が出た．ラッセル・サンズ（初期のタートルズの一人）のP/Lフィルターをかけなくても利益が出る．これは使えるのではないか．さらに研究してみよう．
FXを始めてから
1年と289日経過
2009/11/05
ＧＦＴ口座維持スキャル
今日は2ヶ月に1度のGFT口座維持取引をした．システムトレードのためのChart StudioとDealBookが使えるからGFTの口座を維持しているが，メインのトレードはくりっく365を使っているのでGFTでの実トレードは通常しない．GFTは2ヶ月間ポジションやトレードがないと口座維持手数料を3千円（だったかな？）徴収されるので，たまに取引しないといけないのだ．今日はユーロドルでスキャルして-3pipsだった．ユーロドルのスプレッドは通常2pipsなので，買ってすぐ売れば-2pipsのはずなのだが，欲を出して儲けようとして逆行した結果が-3pipsだ．日本円にして約270円．口座維持費に比べれば安いものだ．これであと2ヶ月間Chart Studioを使い倒せる．次の取引は年末か年明けになる予定．
FXを始めてから
1年と278日経過
2009/11/03
タートルズの秘密
ラッセル・サンズ（タートルズの一人）の「タートルズの秘密」を読んでいる．システムトレード構築の参考にするためだ．タートルズ本では以前に「伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術」を読んでいたので，彼らがブレイクアウト法を使っていることは知っていた．サンズも当然のことながらブレイクアウト法を唯一の方法として提示している．興味深いのはトレンドライン（サポート・レジスタンスライン）など役に立たないと喝破していることだ．これは言い過ぎだろうと思うのだが，過去40日間最高（安）値，過去20日間最高（安）値のみでトレードするタートルズにとってはどうでもよいことなのだろう．ブレイクアウト法は現在では通用しなくなったとも言われているが，そのシステムトレードをプログラミングするのは簡単なので試してみたくなる手法である．
FXを始めてから
1年と276日経過
2009/10/20
微分が動いた
プレインストールの単純平均関数を参考にして微分のコードを書き直したら，今度は動いた．
function last;
result dx(series);
vars i(number),f(number), l(number),cnt(number);
begin
f := front(close);
l := f + 1;
cnt := back(close);
if l <= cnt then begin
dx[l] := close[l]-close[f];
end;
for i:= l + 1 to cnt do begin
dx[i] := close[i] - close[i-1];
end;
end.
でも，何か冗長な気がする．．．
2009/10/15
微分をしたいのだが
CTLで終値の微分をしたくて次のようなコードを書いたが，ベイファイは通るがうまく動かない．情けないがなぜか分からない．
function last; result dx(series); vars i(number); begin i := back(close); if i-1 < front(close) then dx[i] := 0 else dx[i] := close[i] - close[i-1]; end.
indicator differense;
draw diff("diff");
begin
diff := last();
end.
うう，情けない．．．
2009/10/14
含み益+100pips突破
自動売買の含み益が+140pipsを超えた．まだまだ利は伸びそうだ．初勝利となる可能性が高い．バックテストと違い，フォワードテストはドキドキものだ．しかし，非常にエキサイティングで楽しい．この感覚を味わうと自動売買は止められないだろうなあ．メインのアルゴリズムは教科書通りにシンプルにしてあるが，エントリーやエグジットのフィルターはもっとロジックを追加しても良いかなと思っている．過去チャートを眺めながら新しいフィルターロジックを考えるのは楽しいものだ．もちろん，過去データに対して過度にカーブフィッティングはしないようにする．
FXを始めてから
1年と256日経過
2009/10/13
自動売買稼動中
私のつたないオリジナルトレードツールが半月前から稼動中だ．最初のトレードは53pipsの損切り撤退．2番目のトレードはは30pips含み益が出ていてポジションホールド中だ．このツールは利大損小を目指したもので，利確するときは100pips以上の利益が出るようにしてある．しかし，勝率は悪くバックテストでは1勝2敗の割合で負けていた．現在のトレードがフォワードテストを始めてからの最初の勝ちトレードになるかもしれない．あまり過大な期待はせずに見守っている．