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検証システム
2008年はマーフィのスーパーボリンジャーを目安にしてトレードしていたが，2009年10月でマーフィ手法は止めた．理由は2009年前半では利益よりも損失の方が大きかったこと，およびDealBook 360でマーフィ手法を3年間バックテストした結果，利益になったのは2008年だけであることが判明したからだ．マーフィ手法（スーパーボリンジャー）は通用しなくなってしまった．これは当たり前のことで，同じ手法が長い間通用することがないのは相場の常識だ．
2009年末からは自分のオリジナルの手法でトレードしている．これは3年半のバックテストで毎年利益を出すことができた手法だ．この手法がうまくワークするかどうかは，これからのフォワードテストで明らかになる．この手法が儲かっても儲からなくても将来公開することはない．儲かる方法なら人に教えるのは愚かなことだし，儲からない手法を人に教えるのは詐欺だからだ．
2010年3月からACDシステムのフォワードテストも開始した．私のACDシステムは自分流にパラメータを変えている．ACDシステムの基本は原典であるマーク・B・フィッシャーのロジカルトレーダーを参照のこと．ACDシステムチャートは私のCTLプログラミングによる．ACDシステムの課題は今後の検証対象とする．
2010年4月に"Evidence-Based Technical Analysis"（邦題：テクニカル分析の迷信）を読んでACDシステムが宗教の類であることに気付かされた．ACDシステムを検証可能なAKシステムに作り変え，今後はこれをテストすることにした．
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2009/10/12
トレンドを見分ける その３
「マーケットの魔術師システムトレーダー編」を読んだ．14人の成功したシステムトレーダーのインタビューからなる本だ．読みやすく，大変ためになった．全員がトレンドフォロワーだった．意見をまとめると「相場の6割から8割はトレンドレスだ」「トレンドレスのときはポジションを縮小させるか手仕舞う」となった．ごく一部の人がトレンドレスのときも逆バリで取っていたが，それは例外的だった．
私は今，トレンドの有無を見分けてトレンドレスのときは逆バリで取ろうとしているが，どうもそれは途方も無い夢物語の実現を目指しているのと同じことのようだ．昨日までの短い分析でも，トレンドレス時の逆バリは大きく取れそうにないという結果が出ているのだから，トレンドレスのときはポジションを縮小させる方向にシステムを構築した方が良さそうだ．いずれにせよ，トレンドの有無を見分ける難しい処理は課題として残されている．
2009/10/11
トレンドを見分ける（見分けたい） その２
引き続きユーロドルを分析している．30分足と60分を過去に遡ってつらつら眺めてみた．15分足よりトレンドレスの期間が増している．それでも言われているように7割には達しない．トレンドレスの期間には2種類あって，移動平均線が水平になっている期間と，そうでない期間とに分けられる．移動平均線が水平になっている期間は，上で売って下で買っていれば取れそうだ．値幅は小さいが15分足ほど小さくはない．試してみる価値はありそうだ．
移動平均線が水平ではないのにトレンドがない期間の場合も，上で売って下で買えば良いのだが，上限がどこかを見極めるのにどの指標を使ったら良いかは要検討だ．
トレンドがある期間でも上で売って，下で買えばよい期間もあった．チャネルを形成している場合だ．こっちの方は極大値，極小値を直線で結んでチャネルの上限と下限の直線を計算できるので楽だ．しかし，チャネルの場合は大きな期間で見ると順張りの方が良いこともあって，チャネルの傾き加減により逆バリと順張りを使い分ける必要がありそうだ．
2009/10/10
トレンドを見分ける その１
システムトレーダーの夢，いや全トレーダーの夢がトレンドとトレンドレスを見分けることだ．どんなブログを読んでも「トレンドが明確に予想できたら大金持ちになれる」と言われている．トレンドを見分けることは不可能であるというのが真実なのだろう．
それでもシステムトレーダーとしてはトレンド時用プログラムとトレンドレス時用プログラムを書き分けたいという希望があるので，トレンドとそうでないときを見分ける術を探してしまう．まずメイン取引通貨であるユーロドルのチャートを過去に遡ってチェックしてみた．時間は15分足だ．トレンドレスの時は移動平均線が水平になるのではないかなと予想してチェックしたが，この予想は概ね当たっていた．ただし，意外だったのは移動平均線が水平になる期間はユーロドルの場合ひどく少なかった．一般には相場はトレンド時が3割，トレンドレス時が7割と言われているが，ユーロドル15分足の場合，どう見てもトレンド時が5割，トレンドレス時が5割だ．
トレンドレス時のシステムトレードは逆バリが基本だが，ユーロドルの場合はトレンドレス時のボラティリティが小さく，逆バリしてもほとんど取れそうもないことが分かった．ユーロドルの他の時間足についてもおいおい検討していくことにしよう．
今日はここまで．
2009/10/09
決済命令
決済命令は注文命令と逆の取引をすればよい．
x lots買っていたら
sell(x)
y lots売っていたら
buy(y)
で決済できる．
現在のポジションが分からない場合は次のif then文を使う
if long() then sell(lots) if short() then buy(lots)
long関数は現在買いポジがあればTrueを返す．short関数は売りポジがあればTrueを返す．if then文を使わない方法もある．
exitlong() exitshort()
exitlong文は買いポジがあれば決済し，なければ何もしない．exitshortは売りポジがあれば決済し，なければ何もしない．
これらの決済命令と昨日書いた注文命令を組み合わせれば，ドテン，ピラミッディングの注文も書くことができる．
今日は以上．
2009/10/08
注文命令
CTLには注文命令が3種類ある．成り行き，指値，逆指値だ．通常の注文はこの3つがあれば網羅していると言える．
- 成り行き buy(lots) sell(lots) 次の始値で買う（売る）
- 指値 limit_buy(lots,指値) limit_sell(lots,指値） 次のローソク足から有効
- 逆指値 stop_buy(lots,逆指値) stop_sell(lots,逆指値） 次のローソク足から有効
IFDONEやIFDOCOはないから，自分でプログラムで組み立てる必要がある．また，指値注文や逆指値注文は有効期限は無期限でかつ，キャンセルする命令はない．したがってかなり使いにくい．そこで私は成り行き注文しか使わないようにしている．
簡単だが，今日は以上．
FXを始めてから
1年と250日経過
2009/10/07
コツコツドカンタイプのシステムトレード
下の図は某システムトレードの成績グラフだ．このシステムトレードは勝率重視でコツコツ勝っていくのだが，たまにドカンと負ける．トータルでは損失となっている．システムトレードは勝率重視のものが多いが，ストップを離すことにより勝率を稼いでいるタイプはややもするとコツコツドカンになってしまう．ストップはタイトに入れてそれでも勝つトレードを作らなければ，トータルで勝つことは難しい．
FXを始めてから
1年と249日経過
2009/10/06
FX-ONのシステムトレード
らくちんFXでは登録システムトレードが多すぎて何が何だか分からない状態だが，FX-ONというサイトに登録されているシステムトレードは全貌を掴めるくらいには数が少ない．全部で80個弱だ．ここに登録されているシステムトレードは優秀なものが多く，プロの裁量トレーダーと比べても勝つのではないかと思われるくらい稼ぐものがある．作者はよほど努力したのだろう．すばらしい出来映えだ．ただし，過去勝っていたが，現在は勝てないというのも多く存在する．昨日述べたように，相場は生き物なので仕方がない．そこで，FX-ONというサイトでは相場付きの変化に耐えられるよう，システムトレードは売りっぱなしではなく，月額使用料で課金してユーザーは常に新しいシステムトレードを使えるようにビジネスモデルを組み立てている．これはシステムトレードを売る側も，ユーザー側にもメリットがあるビジネスモデルだと思う．