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検証システム
2008年はマーフィのスーパーボリンジャーを目安にしてトレードしていたが，2009年10月でマーフィ手法は止めた．理由は2009年前半では利益よりも損失の方が大きかったこと，およびDealBook 360でマーフィ手法を3年間バックテストした結果，利益になったのは2008年だけであることが判明したからだ．マーフィ手法（スーパーボリンジャー）は通用しなくなってしまった．これは当たり前のことで，同じ手法が長い間通用することがないのは相場の常識だ．
2009年末からは自分のオリジナルの手法でトレードしている．これは3年半のバックテストで毎年利益を出すことができた手法だ．この手法がうまくワークするかどうかは，これからのフォワードテストで明らかになる．この手法が儲かっても儲からなくても将来公開することはない．儲かる方法なら人に教えるのは愚かなことだし，儲からない手法を人に教えるのは詐欺だからだ．
2010年3月からACDシステムのフォワードテストも開始した．私のACDシステムは自分流にパラメータを変えている．ACDシステムの基本は原典であるマーク・B・フィッシャーのロジカルトレーダーを参照のこと．ACDシステムチャートは私のCTLプログラミングによる．ACDシステムの課題は今後の検証対象とする．
2010年4月に"Evidence-Based Technical Analysis"（邦題：テクニカル分析の迷信）を読んでACDシステムが宗教の類であることに気付かされた．ACDシステムを検証可能なAKシステムに作り変え，今後はこれをテストすることにした．
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2010/08/25
売買比率
たまに売買比率をチェックするが、クロス円では下がると買い比率が増えるのが普通だ。大衆はカモになることが良く分かる。ところが今日のユーロ円は売り比率が異常に多い。学習した人が増えたのか。それとも両建てしているのか。
ドル円83円台へ
チャートから目を離していたら，いつのまにかドル円が83円台になっていた．ユーロ円は105円台だ．トラリピや損切りしない○○○○手法なんてのをやっている連中はかなりの痛手を被ったのではないか．
勉強でも運動でも相場でもそうだが，「自分の頭で考えない」「努力しない」人には神様は冷たいようだ．
2010/08/24
85円割れを期待
そろそろGFTの口座維持トレードの時期だ．1000通貨になったので，何も考えずに往復で売り買いすれば30円位のコストで済むが，いちおうトレーダーなのだから利益を狙おうと思う．そこで，84.97に逆指値で売り注文を入れておいた．利食いは20pips．損切りは10pips．
2010/08/10
DealBook 360はそのままで1000通貨取引に対応していた
GFTに1000通貨取引を申し込んだら，すぐに変更完了の返事が来た．DealBook 360はそのままで良いのかな？と思いつつ起動してシステムプログラムを走らせてみると，今までpips単位だった収益が小数点第1位まで表示されるようになった．DealBookの1ロットが10000通貨から1000通貨に変わったのだ．これまでのシステムプログラムでは常に1ロットで取引するようにしていたが，今後は複数ロットでの取引ができる．利乗せのピラミディングなどをプログラムに取り入れようと思う．
2010/08/08
GFTで1000通貨単位取引が可能に！（手数料無料のまま）
GFTからのお知らせによると1000通貨単位の取引が可能になったとのこと．システムトレードがやりやすくなった．ただし，今のDealBook360は1000通貨取引に対応していないだろうから，そのうちバージョンアップがあると思われる．いずれにせよ楽しみだ．
あと，トレイダーズ証券くりっく365での自動取引APIも既に稼働を始めているはずだ．ますます自動売買の環境が整ってきた．
問題はその上で動かすアルゴリズムだ．
2010/08/07
ショック！一目均衡表もトンデモ理論だったとは
先日も書いたようにDealBookでの検証は時間がかかるため，検証中は時間が出来てしまう．そこで，その時間を参考文献を読むために当てている．今は一目均衡表の最初の参考書である佐々木英信氏の「一目均衡表の研究」を読んでいる．この中で時間論，波動論，値幅観測論が述べられているのだが，読んでそのデタラメさ，トンデモ理論さにショックを受けてしまった．
時間論では9,17,26を基本数値として変化日を予測する．基本数値は足したり，2で割ったり，1〜2の小さい数値を足したり，引いたりと調整しながら相場の天底に当てはめて行く．調整した数字を小さい方から並べると，7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,24,25,26,27,28,29,30,...
となる．1から30までの30個の数値が基本数値の調整後の値になる確率は約2/3だ．これではたいていの場合，後付けで相場の天底に当てはめることができるだろう．エリオット波動もトンデモ理論として名高いが，それに匹敵するトンデモ理論である．
波動論のI波，V波，N波等の記述に至ってはI波が2個でV波，I波が3個でN波となると書いてある．当たり前だ．だから何だというのか．情報量は何もない．
値幅観測論では，V計算式，N計算式，E計算式，NT計算式が挙げられているが，これだけ並べたらまあ大抵どれかに当てはまるだろうと思う．それでも外れる場合のために，仲値計算値という調整要素まで用意してある．これだけ用意すれば後付けでどれかに当てはまる確率がかなり高い．なんというインチキな理論だ．
これまで一目均衡表の雲や遅行スパンが抵抗やサポートになることが多いのを経験してきたので，一目均衡表は実戦で使えるまともな理論だと信じていた．ところが，その骨子となる3つの理論はインチキトンデモ理論であった．一目均衡表は国産の世界に誇れる相場分析方法だと思っていたのにそれが裏切られた．非常に残念に思う．
ただし，理論はデタラメだが，一目均衡表のチャート自体は上に述べたように抵抗やサポートを見つけるのに役に立つのは経験的に理解している．その使い方をする分には問題はないと思われる．
FXを始めてから
2年と183日経過
2010/08/05
ひたすら検証中
ブログ更新が1ヶ月あいてしまった．この1ヶ月はひたすら検証している．聖杯を探しているつもりは毛頭無いのだが，ゴールにたどり着かない．
ひとつ言えるのはDealBookでの検証は時間がかかり過ぎるということ．半年分の検証に24時間かかっている．Core2Duo 2.4GHz＋2GBメモリでやっているが，i7の6コアCPUに変えても一桁の改善は期待できない．いまさら変えたくないが，MT4に移行するべきなのか．
FXを始めてから
2年と181日経過
2010/07/06
ダブルトップのだましトレード
そろそろGFTの口座維持のためのトレードをしなければならなくなった．今回はGBP/USDでやってみた．ダブルトップを形成しようとしていたので，これのだましトレードにターゲットを絞った．ダブルトップのネックライン1.5165（横線）を割るのを待った．割るとスッとチャートが沈んだ．大衆がダブルトップのネックライン割れで売ったのだ．ここまではシナリオ通りだ．ここで1.5165に逆指値の買い注文を入れた．待つこと1分ほどで，チャートが反転上昇を始めた．大衆の売りポジをヤカラが刈りに来たのだ．1.5165を超えて逆指値がヒット．買い注文が入った．ここから大衆とヤカラの綱引きが始まり2,3分ほどもみ合った．最終的にはヤカラの買いが勝ち，大衆は投げさせされて1.5180まで上げた．私はそこまで粘らず1.5175で利食った．だましトレード成功だ．
FXを始めてから
2年と152日経過