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検証システム
2008年はマーフィのスーパーボリンジャーを目安にしてトレードしていたが，2009年10月でマーフィ手法は止めた．理由は2009年前半では利益よりも損失の方が大きかったこと，およびDealBook 360でマーフィ手法を3年間バックテストした結果，利益になったのは2008年だけであることが判明したからだ．マーフィ手法（スーパーボリンジャー）は通用しなくなってしまった．これは当たり前のことで，同じ手法が長い間通用することがないのは相場の常識だ．
2009年末からは自分のオリジナルの手法でトレードしている．これは3年半のバックテストで毎年利益を出すことができた手法だ．この手法がうまくワークするかどうかは，これからのフォワードテストで明らかになる．この手法が儲かっても儲からなくても将来公開することはない．儲かる方法なら人に教えるのは愚かなことだし，儲からない手法を人に教えるのは詐欺だからだ．
2010年3月からACDシステムのフォワードテストも開始した．私のACDシステムは自分流にパラメータを変えている．ACDシステムの基本は原典であるマーク・B・フィッシャーのロジカルトレーダーを参照のこと．ACDシステムチャートは私のCTLプログラミングによる．ACDシステムの課題は今後の検証対象とする．
2010年4月に"Evidence-Based Technical Analysis"（邦題：テクニカル分析の迷信）を読んでACDシステムが宗教の類であることに気付かされた．ACDシステムを検証可能なAKシステムに作り変え，今後はこれをテストすることにした．
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2010/07/05
逆に張れば良いのじゃないか
6月29日のバックテストは散々な結果だった．特に5分足と3分足は全てがマイナスという酷さだった．しかし，全てマイナスなら逆に張れば儲かるということだが，試してみるか．
FXを始めてから
2年と151日経過
2010/06/29
早利食いは失敗
レンジ相場なら早利食いのアルゴリズムを試したが，6月26日の記事のようにまるでダメだった．次は移動平均線での利食いを検証する．しばらく計算機を回してみたが，これもダメなようだ．暗中模索に陥っている．
通貨ペア GBP/USD
検証期間 2006/7〜2009/12
スプレッド3，スリッページ1
| 年 | 月 | 30分足 | 5分足 | 3分足 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 7〜12 | -591 | -538 | -685 |
| 2007 | 1〜6 | -517 | -1491 | -1621 |
| 2007 | 7〜12 | -614 | -1387 | -1048 |
| 2008 | 1〜6 | +227 | -689 | -1132 |
| 2008 | 7〜12 | +901 | -403 | -278 |
| 2009 | 1〜6 | -1074 | -460 | -1373 |
| 2009 | 7〜12 | -608 | -1724 | -1524 |
| 合計 | -2276 | -6692 | -7661 |
FXを始めてから
2年と145日経過
2010/06/26
レンジ相場チェックは有効なようだ
レンジ相場でエントリーしないようにしたら収益が改善した．次はエントリーではなくエグジットを工夫したい．レンジ相場だったら早めに利食うようにしてみる．
途中まで検証したが，話にならないので中断．
通貨ペア GBP/USD
検証期間 2006/7〜2009/12
スプレッド3，スリッページ1
| 年 | 月 | 30分足 | 5分足 | 3分足 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 7〜12 | -408 | -1347 | -1672 |
| 2007 | 1〜6 | -14 | -1717 | -1914 |
| 2007 | 7〜12 | +167 | -1251 | -1785 |
| 2008 | 1〜6 | -805 | 以下中止 | |
| 2008 | 7〜12 | +351 | ||
| 2009 | 1〜6 | -1035 | ||
| 2009 | 7〜12 | |||
| 合計 |
FXを始めてから
2年と142日経過
2010/06/21
レンジ相場チェックの導入
簡単なことから始めよう．まずはRSIを利用してレンジ相場チェックを行い，レンジ相場ではエントリーしないことにした．
通貨ペア GBP/USD
検証期間 2006/7〜2009/12
スプレッド3，スリッページ1
| 年 | 月 | 5分足 | 3分足 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 7〜12 | -911 | -1362 |
| 2007 | 1〜6 | -701 | -887 |
| 2007 | 7〜12 | -226 | +329 |
| 2008 | 1〜6 | -553 | -176 |
| 2008 | 7〜12 | +2637 | +2075 |
| 2009 | 1〜6 | -310 | -393 |
| 2009 | 7〜12 | +328 | -1 |
| 合計 | +264 | -415 |
FXを始めてから
2年と137日経過
2010/06/09
FX-max の新版届く
右のカラムに書いてあるように2年前はFX-max weeklyというシストレツールを使っていた．私はVer1.14を使っていたが，それが昨年にVer2.0に無償アップグレードされ，そして今MetaTrader用ツールとして改良されたものが届いた．もちろん無償だ．インチキ商材を売り逃げする輩が多い中，FX-maxの作者（確か水野さんだったと思う）の誠実さには感心する．身体を壊してしまったそうで，FX-maxシリーズも今回が最後になるそうだ．最後のおまけなのか，今回は中身のロジックを公開してくれた．これならば，自分で改良して使い続けることもできそうだ（ソース公開ではないので，ロジックを自分でプログラミングする必要はある）．自分のAKシステムが煮詰まっているので（最近ブログ更新していないのは，ずっと改良案を考え続けているから），この新FX-maxの動きを検証してヒントをもらおうと思っている．私がAKシステムに加えようとしていたレンジ相場のジャッジとストキャスによる相場反転の判断を，この新FX-maxも使っているのは偶然の一致か．この一致でちょっと元気が出てきた．水野さんありがとう．
FXを始めてから
2年と125日経過
2010/06/01
再出発
バックテストの結果，今のAKシステムにしがみついているのは愚かであることが分かった．新しい工夫を加えねばならない．負けたときのチャートを眺めていると，エントリは良いのだが利食いをし損ねていることが目に付く．利食いの条件を変えて試してみることにする．これ以外にも，エントリにフィルターをかけることも必要かもしれない．
通貨ペア GBP/USD
検証期間 2006/7〜2009/12
スプレッド3，スリッページ1（スプレッドは1増やした）
| 年 | 月 | 5分足 | 3分足 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 7〜12 | -1059 | -1236 |
| 2007 | 1〜6 | -908 | -1015 |
| 2007 | 7〜12 | -255 | +153 |
| 2008 | 1〜6 | -1003 | -461 |
| 2008 | 7〜12 | +1803 | +949 |
| 2009 | 1〜6 | -942 | -1398 |
| 2009 | 7〜12 | +525 | -62 |
| 合計 | -1839 | -3070 |
FXを始めてから
2年と117日経過
2010/05/31
5分足と3分足まとめ
これまで行ったバックテストをまとめてみた．
通貨ペア GBP/USD
検証期間 2006/7〜2009/12
スプレッド2，スリッページ1
| 年 | 月 | 5分足 | 3分足 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 7〜12 | -807 | -1071 |
| 2007 | 1〜6 | -815 | -820 |
| 2007 | 7〜12 | +660 | +634 |
| 2008 | 1〜6 | -615 | -617 |
| 2008 | 7〜12 | +2140 | +2164 |
| 2009 | 1〜6 | -671 | -1078 |
| 2009 | 7〜12 | +697 | +698 |
| 合計 | +589 | -90 |
この手法に確率的な優位性はないのではないか．
FXを始めてから
2年と116日経過