最新7日分の記事が表示されます．古い記事閲覧は右のFX記録一覧200Xか右上のサイト内検索をご利用ください．サヤ取りはやめましたが引き続きサヤ取りエントリーサインは以下のdiary内で発信します エントリーサイン発信も停止しました．
検証システム
2008年はマーフィのスーパーボリンジャーを目安にしてトレードしていたが，2009年10月でマーフィ手法は止めた．理由は2009年前半では利益よりも損失の方が大きかったこと，およびDealBook 360でマーフィ手法を3年間バックテストした結果，利益になったのは2008年だけであることが判明したからだ．マーフィ手法（スーパーボリンジャー）は通用しなくなってしまった．これは当たり前のことで，同じ手法が長い間通用することがないのは相場の常識だ．
2009年末からは自分のオリジナルの手法でトレードしている．これは3年半のバックテストで毎年利益を出すことができた手法だ．この手法がうまくワークするかどうかは，これからのフォワードテストで明らかになる．この手法が儲かっても儲からなくても将来公開することはない．儲かる方法なら人に教えるのは愚かなことだし，儲からない手法を人に教えるのは詐欺だからだ．
2010年3月からACDシステムのフォワードテストも開始した．私のACDシステムは自分流にパラメータを変えている．ACDシステムの基本は原典であるマーク・B・フィッシャーのロジカルトレーダーを参照のこと．ACDシステムチャートは私のCTLプログラミングによる．ACDシステムの課題は今後の検証対象とする．
2010年4月に"Evidence-Based Technical Analysis"（邦題：テクニカル分析の迷信）を読んでACDシステムが宗教の類であることに気付かされた．ACDシステムを検証可能なAKシステムに作り変え，今後はこれをテストすることにした．
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2008/04/19
今週のまとめ
サヤ取りではGBPAUDで利益が出た．
同じくサヤ取りのNZDAUDはサヤが徐々に拡大中，利益がでるまでは1〜3週かかりそうだ．
FX-max weelkyも大きな利益が出た（カナダドル以外は恐ろしい精度で相場を当てていた）．
ドルは103円の壁を突破したことで円安基調が確認できたと思う．こういうトレンド相場ではFX-maxは鬼のように強い．来週が楽しみである．
今のポジション
サヤ取り用
NZドル 買 5万
豪ドル 売 5万
スワップ用
豪ドル 19万 平均取得価格95円 含み損益+38万円
NZドル 2万 平均取得価格79円 含み損益 +6万円
ランド 31万 平均取得価格14円 含み損益-23万円
トルコリラ 1.6万 平均取得価格77円 含み損益0万円
これまでのトレード差益，スワップ +51万円
トータル損益+72万円
一日あたりスワップ4900円
レバレッジ2.9倍
NZDAUDのサヤ取りに増し玉をした．
大相場の中でもサヤ取り派は心穏やか
3月18日に急落した相場に匹敵する大相場だった．クロス円が2〜5円急騰した．この大相場で私は10万通貨のクロス円の建玉をしているのだから，片張りだったら数十万儲けているか同じだけ損しているかだ．ところがサヤ取りなので，この大相場の中でもサヤ自体は20pipsとか30pipsしか変化しない．あ，4000円利益が出たとか思っているだけ．なんと心穏やかで居られることか．サヤ取り様々である．今仕掛けているNZDAUD以外の通貨ペアはしばらくエントリーできそうもないので暇なのだが，相場をのんびり見るものまた楽しいものだ．
2008/04/18
NZDAUDサヤ取りサイン点灯中
NZDAUDの利益が乗ってこないということは，すなわち今もエントリー可能ということだ．昨日より少しサヤは拡大したが，今も2σを超えたところに位置している．豪ドルがあげっぱなしだからだ．今回の豪ドルの急騰はまるでポンドのようだった．
GBPAUDサヤ取り利食い
GBPAUDのサヤが縮小に動き始めたので，利食ってしまった．仕掛けから手仕舞いまで13時間とは短期間記録だ．200pips取れた．チャートをみるとGBPはBBを上抜けもう下がり始めている．AUDはまだ上昇余地がある．ということで，このペースでこれ以上サヤが開くことは期待できないと読んだ．待てばさらにサヤが拡大する可能性はゼロではないが，なんといってもこの通貨ペアだと毎日スワップを払わなければならないというのが，手仕舞いの背中を押してしまった．もともとはスワップ派だったので，マイナスのスワップに耐える修行が足りない．
FX-max ラストスパート
今週もFX-maxは好成績だ．EURもAUDも大きく利が乗った．懸案だったCADも少し下げ始めたようだ．まあ，これ以上CADが下げなくてもトータルでは十分利益が出たので，今週も勝ちだ．
GBPAUDサヤ取り順調
GBPAUDのサヤ取りでは既に170pipsほどの利益が出ている．一方NZDAUDのサヤ取りはぱっとしない．未だ損失60pipsレベルをうろうろしている．目標はGBPAUDで500pips，NZDAUDで150pipsサヤが抜ければ良いと思っている．GBPAUDの方はスワップがマイナスなので短期勝負にしたい．
今のポジション
サヤ取り用
英ポンド買 1万
豪ドル 売 2万
NZドル 買 4万
豪ドル 売 4万
スワップ用
豪ドル 19万 平均取得価格95円 含み損益+13万円
NZドル 2万 平均取得価格79円 含み損益 +3万円
ランド 31万 平均取得価格14円 含み損益-29万円
トルコリラ 1.6万 平均取得価格77円 含み損益-1万円
これまでのトレード差益，スワップ +49万円
トータル損益+35万円
一日あたりスワップ4900円
レバレッジ2.9倍
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2008/04/17
GBPAUDサヤ取りエントリーサイン発生
GBPAUDサヤ取りエントリーサインが出た．連日のサイン発生はめずらしい．これらのサインは豪ドルの急騰によるものだ．資源価格が上がって資源国の豪ドルも上がっているという訳だ．
FX-max 今週も順調
FX-max weeklyは今週も順調に利益を伸ばしている．唯一カナダドルを除いて．エントリーするときに疑問に思った「なぜカナダドルだけショート？」は疑問のままだ．今のままでもトータルでは＋なので良いのだが，週末ミラクルでカナダドルが下がるのを期待しよう．
サヤ取り仕掛けが早過ぎたみたい
昨日仕掛けたNZDAUDのサヤ取りは仕掛けるのが早過ぎた．今日はさらにサヤが縮小していた．しかし，仕掛けはこのままだ．あと数週間もしたらサヤは拡大するはずだから．レートは結構上下に動いているけれど，サヤ取りなので含み損益はあまり変化しない．レートの上下で気持ちが揺らがない，不安にならないところがサヤ取りの良いところ．小心者の私にはぴったりのトレード法だ．
今のポジション
サヤ取り用
豪ドル 売 4万
NZドル 買 4万
スワップ用
豪ドル 19万 平均取得価格95円 含み損益+4万円
NZドル 2万 平均取得価格79円 含み損益 +2万円
ランド 31万 平均取得価格14円 含み損益-37万円
トルコリラ 1.6万 平均取得価格77円 含み損益-1万円
これまでのトレード差益，スワップ +48万円
トータル損益+16万円
一日あたりスワップ4900円
レバレッジ2.9倍
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2008/04/16
NZDAUDサヤ取りサイン出る
今日，NZDとAUDのサヤ縮小から拡大のエントリーサインが出た．NZDとAUDは相関が高いのでサヤの変化は小さく，上手く取れても100〜200pips位が期待できる利益だ．とりあえずエントリーした．NZDとAUDのサヤグラフを眺めると最近の波長では利食えるまで半月から一月かかる．気長に利益が出るのを待つとしよう．残念なのは，この組み合わせではスワップが相殺しあって全く得られないことだ（マイナスよりはマシだが）．
今のポジション
「今日」じゃなくて「今」のレートでのポジションなのでタイトルを変えた．
豪ドル 19万 平均取得価格95円 含み損益-29万円
NZドル 2万 平均取得価格79円 含み損益 +1万円
ランド 31万 平均取得価格14円 含み損益-39万円
トルコリラ 1.6万 平均取得価格77円 含み損益+0万円
これまでのトレード差益，スワップ +48万円
トータル損益-19万円
一日あたりスワップ4900円
レバレッジ2.9倍
円高で含み損が増えてきている．円安を待ちながらトレードでちまちま儲けていくしかない．
まったり資産運用ブログ
私がFXを始めたばかりのときに参考にしていたブログである．このブログが人気がある理由は，ひとつはブログ管理人さんの人柄が良いということと，もうひとつは自分より負けている人を見て安心したいということの2点だろう．含み損300万超という高値掴みの建玉．スワップでそれを取り戻すには3年以上かかるという絶望的な状況．それなのに，年末は含み損を清算して確定利益を20万以下にすることもせず，確定申告で納税までしているという．私にとっては理解不能な人である．のんきというか，なんというか．こういう人を見ると高々200万の含み損でじたばたしてしまい，寝る時間も惜しんで儲かるトレード法を研究した私ってせっかち過ぎたのかと思ってしまう．色々な意味で参考になったブログだ．もう今は見ることはないけれど．
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2008/04/15
羽黒法
FX-maxで張る以外はサヤ取りしかしないため，片張りのためのテクニカル指標の解釈には全然興味がないのだけど，最近覚えた羽黒法っていうのが気に入っている．シンプルな指標だけど，過去のチャートに当てはめてみると結構当たっている．大したもんだ．羽黒法は週足に対する手法だ．もしかして週毎にエントリーするFX-max weeklyの中のロジックに入ってたりして．これで全部やっているということはないだろうけど，部分的に使っているというのは十分にあり得ると思う．
米国経済指標が良いのだけど．．．なぜ？
今日の21:30に発表された米国の経済指標が意外にも良い値となった．おかげでドル急騰だ．さきほどビビって利食いしたのは早まったかもしれない．昨日アップされた橘田レポートにも米国はこれから景気回復に向かうとあった．どうやら私のビビり負けのようだ．もっとどっしり構えていた方がいいんだろう．しかし，チャートやニュースを見ると色々考えてしまう．この際だから週始めにポジションをとったら，週末まで為替情報をシャットアウトしていた方が良いのかも．
でも，好きなんだよねー．チャート見て色々考えるのが．困ったもんだ．
金融機関決算発表にビビって裁量利食い
FX-maxの建玉は昨日は損が出ていてどうなるかと心配だったが，今日になったら利益が出ていた．これで安心して週末まで眺めていられると思ったのだが，今週は米国の金融機関決算発表が連続する．良い結果が出るとは思えないので，発表の度にドル安に振れそうだ．そう思うと，ビビってしまって利益が出ている通貨を一部利食ってしまった．週末まで持っていればもっと利が乗るかもしれないのに（せっかくの利益が損失に変わるかもしれないけど），小心者の私であった．残りの建玉はクロス円のロングとショートが混在していてヘッジの関係になっているので，たとえ円高が進もうとも大きく損を出すことはないので安心だ．
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2008/04/14
今日のポジション
豪ドル 19万 平均取得価格95円 含み損益-30万円
NZドル 2万 平均取得価格79円 含み損益 +2万円
ランド 31万 平均取得価格14円 含み損益-36万円
トルコリラ 1.6万 平均取得価格77円 含み損益+0万円
これまでのトレード差益，スワップ +47万円
トータル損益-17万円
一日あたりスワップ4900円
レバレッジ2.9倍
今日のポジションにFX-maxで張っているポジションがないのは書き忘れているのではなくて，書けないのです．公表してしまったら，FX-max購入してない人もFX-maxを使ったのと同じポジション取りが出来てしまうから．その手の情報は一般公開するなとFX-maxの説明書にあります．悪しからず．
こんどはユーロ高，ドル安に
早朝はユーロ安だったが，開いた窓を閉じるように午前，午後ともユーロ高，ドル安に動いてしまった．これで今夜の米国小売売上高が悪い数字だとさらにドル安が進みそうだ．FX-maxの指示は大丈夫かと心配になる．ただし，FX-maxは週末になると損失を一気に利益に変えることがままある．まだ月曜日なのでじっくり見て行こう．
G7後はユーロ安，ドル高に振れる
今朝は早起きしてチャートを眺めてみた．期待通りにユーロ安，ドル高に振れて大きな窓が開いた．どうやら今週もFX-maxの指示は的確だったようだ．7時になったらさっそくエントリーしよう（私の使っている業者はどういう訳か夏時間になっても7:00にならないと取引できない．困ったものだ）．
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2008/04/13
サヤは本当に正規分布か？
サヤ取りを始めてから，気になっていることがある．サヤの数値をヒストグラムにしてみると，これが正規分布とは程遠い形をしているのだ．特にサヤのサンプリングを1年間とかそれ以上の期間にすると，ヒストグラムはとんでもない形になる．山が２つも３つもあったり，サヤの裾野がほとんどなくて両端は切り立った崖のようになっていたり．この分布を正規分布と仮定して標準偏差を取ったところでどれほどの意味があるのか疑問になる分布だ．サンプリング期間を1ヶ月とか2ヶ月に縮めてみるとかなりマシな形になり山は１つでそれなりになるが，それにしても山が片側に寄っていたり，裾野はなくて切り立った崖だったりする．
サンプリングを1年間のように長めに取ると正規分布から大きく外れる理由は，おそらく2通貨間のファンダメンタルが変化しているからだと思う．政策金利が変わったりとか，どちらかの国でだけ景気が悪くなったりすると，その瞬間からサヤ分布の性質が大きく変わってしまう可能性がある．山が２つも３つもあるのはこれが原因なのだろうと思う．
これまで通りサヤ分布の標準偏差σの2倍をサヤが飛び出したらエントリーをするという戦略を，より堅固なものにするのは，サヤのサンプリング区間つまり標準偏差のサンプリング区間をよく吟味する必要がある．いままではこの値に25か50を使用していた．どちらが優れているかは，どちらがより正規分布に近いかで決められるのだが，通貨ペアによってそれが違ってくる．今のところ，全通貨ペアで決めうちにするとすれば25を使っても50を使っても同じような感じだ．これはかなり悩ましい問題だ．私と同じようにサヤ分布の2σ越えでサヤ取りをしている人はどれくらいのサンプリング区間を取っているのだろうか．意見を聞いてみたい．
FX-max weekly 今週の戦略
FX-max weekly今週の指示は，めずらしく7通貨中3通貨がお休み（トレード無し）だった．そしてカナダドルだけがショートとのこと．「なぜカナダドルだけ？」と思った．カナダはもうじき利下げするという噂があるからだろうか．しかし，純粋にテクニカルなツールFX-maxがそんなことを知っているはずもない．本当に不思議なツールだ．ツールから指示が出たからには私は淡々とエントリーするだけなのだが．
先週も週初めは疑問だったポンドショートで最終的には利益のほとんどをたたき出していた．なぜだかは分からないが，このツールは先を読める（ように外からは見える）ようだ．
G7表明に対する反応は受け取る人によって完全に分かれている．G7はユーロ高を容認したと捉えている人もいれば，ユーロ高を牽制したと捉えている人もいる．どっちが本当かは市場（参加者）に聞くまで分からない．ユーロ高容認なら先週末の流れをそのまま引き継ぐことになるし，ユーロ高牽制なら先週末の流れが逆転するので週初めは大きな窓が開くかもしれない．私は後者を期待している．なんと言ってもFX-maxもそう読んでいるのだから，それに従うまでだ．
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