最新7日分の記事が表示されます．古い記事閲覧は右のFX記録一覧200Xか右上のサイト内検索をご利用ください．サヤ取りはやめましたが引き続きサヤ取りエントリーサインは以下のdiary内で発信します エントリーサイン発信も停止しました．
検証システム
2008年はマーフィのスーパーボリンジャーを目安にしてトレードしていたが，2009年10月でマーフィ手法は止めた．理由は2009年前半では利益よりも損失の方が大きかったこと，およびDealBook 360でマーフィ手法を3年間バックテストした結果，利益になったのは2008年だけであることが判明したからだ．マーフィ手法（スーパーボリンジャー）は通用しなくなってしまった．これは当たり前のことで，同じ手法が長い間通用することがないのは相場の常識だ．
2009年末からは自分のオリジナルの手法でトレードしている．これは3年半のバックテストで毎年利益を出すことができた手法だ．この手法がうまくワークするかどうかは，これからのフォワードテストで明らかになる．この手法が儲かっても儲からなくても将来公開することはない．儲かる方法なら人に教えるのは愚かなことだし，儲からない手法を人に教えるのは詐欺だからだ．
2010年3月からACDシステムのフォワードテストも開始した．私のACDシステムは自分流にパラメータを変えている．ACDシステムの基本は原典であるマーク・B・フィッシャーのロジカルトレーダーを参照のこと．ACDシステムチャートは私のCTLプログラミングによる．ACDシステムの課題は今後の検証対象とする．
2010年4月に"Evidence-Based Technical Analysis"（邦題：テクニカル分析の迷信）を読んでACDシステムが宗教の類であることに気付かされた．ACDシステムを検証可能なAKシステムに作り変え，今後はこれをテストすることにした．
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2008/04/12
G7 為替に関する文言修正！
G7の為替に関する文言が修正された．詳しいことは上記リンクを読んでもらえば良いが，肝心な点は，今回は「前回の会合以降，主要通貨において時として急激な変動があり，われわれはこれらが経済および金融の安定へ与え得る影響について懸念している」という表現が盛り込まれたことだ．ユーロ高が進行する為替市場の不安定な動きに懸念を表明していた欧州勢の意向が反映された格好となる．これはグッドニュースだ．ユーロ高，すなわちドル安傾向が思ったより早く転換することになりそうだ．もともと今年度後半はドル高，ユーロ安になるというのは橘田レポートにもあって，私もおそらくそうなるだろうと安心していた．その変化が思ったより早く訪れるかもしれない．
今日のポジション
今朝，市場が閉まった時のレートでの計算である．
豪ドル 19万 平均取得価格95円 含み損益-25万円
NZドル 2万 平均取得価格79円 含み損益 +2万円
ランド 31万 平均取得価格14円 含み損益-34万円
トルコリラ 1.6万 平均取得価格77円 含み損益+0万円
これまでのトレード差益，スワップ +47万円
トータル損益-10万円
一日あたりスワップ4900円
レバレッジ2.9倍
G7前にして円高になった．G7前はG7の結果を先取りして市場が動くと言われている．今回はユーロ高ドル安を是正するような発表はされないと市場が見ているということだ．その結果，ユーロドルは上がって，ドル円は下がった．私的にはユーロ高に対する牽制発言があることを期待していたが，今朝方の発表をみると市場の予想は当たっていて，為替に関する表明は「為替変動が適当か監視していく」のみだった．これがどれほどの影響力を為替相場に及ぼせるか．過大な期待はできそうもない．
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2008/04/11
ゲームだとハイレバレッジでトレードできるが．．．
FX online Japanが開催している為替ゲームで遊んでいる．始めてから10日たったが，500万円を1400万円に増やすことができた（これがリアルマネーだったら良かったのに）．全てシステムトレードで張っている．週始めにFX-max weeklyの指示通りにエントリーし，自作のサヤ取りシステムからサインが出たらそこでもエントリーしている．これらは実際のリアルマネー口座で行っている事と同じだ．何が違うかというとレバレッジ．リアルマネー口座ではせいぜい5倍でトレードしているのに対し，ゲームだとMAXの100倍まで使っている．このおかげでどんどんお金が増えている．FX-max weeklyにしても自作のサヤ取りシステムにしても結構調子が良いので，リアルマネーでもハイレバレッジでトレードすれば良いとは思うのだが，心の中の何かがストップをかけていて出来ない．多分，これで良いのだと思う．
今日のポジション
豪ドル 19万 平均取得価格95円 含み損益-4万円
NZドル 2万 平均取得価格79円 含み損益 +4万円
ランド 31万 平均取得価格14円 含み損益-32万円
トルコリラ 1.6万 平均取得価格77円 含み損益+2万円
これまでのトレード差益，スワップ +46万円
トータル損益+16万円
一日あたりスワップ4900円
レバレッジ2.9倍
FX-max weeklyは土曜日を待たずに全部決済して利確した．今週はスイスフランが負けた以外は勝った．エントリーし損ねたポンド豪ドルのサヤ取りは，今日のレートではぎりぎりエントリー範囲外だ．あと少しポンドが下がるか，豪ドルが上がるかすればエントリーサインがでる．G7待ちになるだろう．
2008/04/10
トリシェECB総裁発言に少々失望
ユーロ高を是正してくれる発言を期待していたのだが，直接そのような発言は無かった．今までと同じことをしゃべっただけだ．同じ時間に発表された米国失業保険申請件数が強い値だったので，とりあえずユーロドルは下がり，ドル円は上がってくれている．この調子が明日も続くとありがたいし，G7では是非ユーロ高について何か表明して欲しい．
なぜかって？もちろん，スワップ目的のクロス円通貨は円安になってくれるとありがたいからだ．しかし，一番の理由がゲームでやっているバーチャル為替取引で全力でドルや豪ドルを買っているからなのだ．リアルではハイレバレッジ片張りはしないと誓っているが，バーチャルではその反動で無茶苦茶ハイレバレッジでやっている．500万円で始めて，2日で1000万超になった．今買っているドル，豪ドル，NZドルが上がってくれれば，さらに倍位になる．さてさて，どうなることやら．
そう言えば，今日のポンドと豪ドルのレート変動をチェックしたけれど，ポンドは思ったより下がらず，豪ドルは意外とドルの道連れとなって下げてしまったので，ポンド豪ドルのサヤ取りエントリーはしばらくなさそうだ．サヤ取りに関しては16通貨ペアを毎日チェックしているが，エントリーできるのは月に一度くらいだ．その分勝率は高いのだが，地味な作業だと思う．
今日のポジション
豪ドル 19万 平均取得価格95円 含み損益-17万円
NZドル 2万 平均取得価格79円 含み損益 +3万円
ランド 31万 平均取得価格14円 含み損益-34万円
トルコリラ 1.6万 平均取得価格77円 含み損益+0万円
これまでのトレード差益，スワップ +40万円
トータル損益-10万円
一日あたりスワップ4900円
レバレッジ2.9倍
久々に円高に振れたので，含み損が増えてしまった．円高と言っても買い増しをするほどではなし，静観だ．
シストレのFX-max weeklyは利益が出ている．週始めはロングしていた通貨で利益を出していたが，今はポンドのショートが利益を叩き出している．その代わり，ロング通貨の利益はほとんどなくなってしまった．運用ルールからは外れてしまうが，ロング指示とショート指示が混在している週は，利益が出た側は週末を待たずに利益確定をした方が総合成績があがるかもしれないと思い始めた．全部クロス円なのだから，この考えは間違ってはいないと思う．
サヤ取り早期撤退は失敗
昨日撤退したポンド豪ドルのサヤ取りは撤退していなければ昨日の夕方には100pips位の利益が出ていたはずだった．しまったぁと思ったが後の祭り．私はおおむねこらえ性がなくて，さっさと手仕舞いしてしまうが，そういう場合大抵裏目に出てしまう．この分では今晩のBOE発表で相当ポンド安にならなければ，再エントリーもままならない．惜しいことをしてしまった．
2008/04/09
今日のポジション
豪ドル 19万 平均取得価格95円 含み損益+6万円
NZドル 2万 平均取得価格79円 含み損益 +5万円
ランド 31万 平均取得価格14円 含み損益-24万円
トルコリラ 1.6万 平均取得価格77円 含み損益+5万円
これまでのトレード差益，スワップ +39万円
トータル損益+31万円
一日あたりスワップ4900円
レバレッジ2.9倍
今朝方豪ドルを3枚決済した．サヤ取りに備えて証拠金を作るためだ．
ポンド豪ドルでサヤ取りエントリーサイン出現
自作のサヤ取りシステムトレードツール(表計算ソフト使用)で，ポンドと豪ドルとでのサヤ取り(縮小から拡大)エントリーサインが出ていた．朝方早速エントリーしたが，ちょっと早まったかもしれないと思い始めた．というのも，今回のエントリーサインはポンドが昨日の住宅価格指標悪化で安くなったために出たものだからだ．英国に関しては今晩鉱工業生産と製造業生産高，明晩BOE政策金利発表が控えている．いずれもポンド安につながる可能性が高い．となるとサヤはさらに縮小する可能性がある．エントリーはBOE政策金利発表後に行う方が安全だ．
そこで，今朝方エントリーしたサヤ取りポジションをすぐに手仕舞うことにした．レートはほとんど変わっていなかったので売買スプレッド分の損失(約1000円)で済んだ．再エントリーは木曜日の晩にしよう．尤もサプライズで英国の指標が強く出てポンド高になってしまえば，エントリーはできないし，今回早めに手仕舞ったのは利益機会を逸した失策だったということになる．果たして今回の早期手仕舞いは吉と出るか，凶と出るか．
PAチャートはシステムトレードではなく裁量トレードだ
PAチャートなるものを使ったトレード手法がある．私は1万円払ってデモ版を1ヶ月使わせてもらった．このチャートを使いこなせるようになると，相場で勝てるようになるということに異論はない．ただし，このチャートを使ったトレードは「決してシステムトレードではない」．本チャートシステムを売っている人はシステムトレードだと言っているが，それは間違いだ．明らかに裁量トレードである．そしてチャートは裁量トレードを助ける働きをしているに過ぎない．なぜなら，このチャートは見る人に依ってエントリーのタイミングが違ってくるからだ．最も分かりやすいのがチャートの時間軸の問題だ．日足ではエントリーサインは出ていないのに，他の時間足，例えば1時間足ではエントリーサインが出ていると判断する使い方がPAチャートにはある．どの時間足を見るかは，見る人の裁量で決めて良いとなっている．人によってエントリーサインの有無が違ってくるシステムはシステムトレードではなく，裁量トレードである．面白いのは「講習会」と称してチャートのいろいろな見方を教える会が頻繁に開かれている．この講習会に参加すると勝てる確率が上がるのは確かなようだ．つまり講習会で裁量トレード技術をより磨けるという訳だ．この講習会が有効だというのも裁量トレードであることを証明している．本当にシステムトレードならば，誰でも，講習会を受けても受けなくても同じトレードになるはずだ．残念ながらPAチャートはそうではない．つまりPAチャートシステムは裁量トレード用ツールという結論になる．私は裁量による片張りトレードはリスクが大きいと思っているので，1万円分の使用期間が過ぎた後はPAチャートから離れてしまった．よりリスクの小さいサヤ取りと，本来の意味でシステムトレードであるFX-max weeklyの片張りトレードを自分のトレードスタイルとして選んだのだ．
最後に誤解のないように言っておくが，PAチャートはシステムトレードではないけれど，裁量トレードを助けるツールとしては一級品である．裁量トレードを極めたいと思う人は買っても（正規版は月額25000円と高価だが）良いと思う．
2008/04/08
今日のポジション
豪ドル 22万 平均取得価格95円 含み損益-4万円
NZドル 2万 平均取得価格79円 含み損益+ 4万円
ランド 31万 平均取得価格14円 含み損益-27万円
トルコリラ 1.6万 平均取得価格77円 含み損益+5万円
これまでのトレード差益，スワップ +37万円
トータル損益+15万円
一日あたりスワップ5200円
レバレッジ2.9倍
円安なので含み損が減少している．豪ドルやランドで購入価格まで戻したポジションができたら，それらは決済して（やれやれの売りという奴だ）現金化する予定だ．次の円高になるまでは，サヤ取り資金として運用する．そしてまた円高になったら，スワップ用のポジションをたっぷり取る予定．後3円ほど円安になれば高値掴みをした豪ドルも処分できるので，今の円安の流れが続くことを期待している．評論家の中には円高局面は3/18の大底でのV字回復では終わらず，4月中にもう一度底を打ってW字回復になって初めて終わると言っている人もいる．それならそれでも構わない．3/18並の円高になれば，またスワップ用ポジションを仕込むだけの話だ．
2008/04/07
FX-max weekly久々に稼働
何となく負けそうな指示だったので3週連続でエントリーを控えていたFX-max weeklyだが，先週の結果を見ると予想に反して勝っている．そろそろ実力を発揮できる相場になってきたようなので，今週から再びエントリーを開始することにした．今週の指示はポンドとスイスフランが下がって，残りは上がるというもの．今のところ全通貨円安になって上がっている（特にポンドが）んですけど，大丈夫なのかな？とりあえずロングの通貨の方が多いのでトータルでは＋になっているけど，何となく心配である．ポンドが下がらなければ，今週はあまり大きくは利益を取れないだろう．
不思議なのはボーナス無し指定だと全通貨上がるの指示になっている．以前から不思議なのだが，このボーナスってのは何なのだろうか．ボーナス有りの方が利益が出るのは分かっているのだけれど，ボーナスの有無でロングとショートの指示が逆転する通貨が出るというのが分からない．この辺りがロジックが公開されていないFX-maxの謎なところではある．
2008/04/04
サヤ取りパラメータ変更
今のところサヤ取りは全戦全勝なのだが，もっと儲かるようにしたいと研究を続けている．最もサヤ取りの成果に影響するのがサヤの触れ幅パラメータだ．具体的には仕掛け時のルール「サヤ幅とサヤ中心値の差が直前X日のサヤ標準偏差σの2倍を超えたら仕掛ける」のXを何日にするかだ．±σと±2σのグラフを眺めているが，σそのものの変動が大き過ぎるように見える．特にσが小さすぎるときが危ない．このときサヤが2σの外に出たとしても実際はそれほどサヤが振れていないということもあり得る．4月1日の撤退もこれに起因していたように思う．そこでXを25から50に変えてみた．サンプル数を倍にしたことにより，以前より安定したσの値が出るようになった．グラフを見るとσが小さすぎるということも少なくなったようだ．今後はこのσを使ってサヤ取りを仕掛けていくことにする．この変更によりエントリーの機会は減るのだが，より確実なサヤ取りができるようになると予想している．
ちなみにYは25のままだ．こちらは単にサヤの中点を探しているだけなので，もっと小さい値の方が良いかもしれないと思っている．今のところ25で不具合はないので現状維持とした．