最新7日分の記事が表示されます．古い記事閲覧は右のFX記録一覧200Xか右上のサイト内検索をご利用ください．サヤ取りはやめましたが引き続きサヤ取りエントリーサインは以下のdiary内で発信します エントリーサイン発信も停止しました．
検証システム
2008年はマーフィのスーパーボリンジャーを目安にしてトレードしていたが，2009年10月でマーフィ手法は止めた．理由は2009年前半では利益よりも損失の方が大きかったこと，およびDealBook 360でマーフィ手法を3年間バックテストした結果，利益になったのは2008年だけであることが判明したからだ．マーフィ手法（スーパーボリンジャー）は通用しなくなってしまった．これは当たり前のことで，同じ手法が長い間通用することがないのは相場の常識だ．
2009年末からは自分のオリジナルの手法でトレードしている．これは3年半のバックテストで毎年利益を出すことができた手法だ．この手法がうまくワークするかどうかは，これからのフォワードテストで明らかになる．この手法が儲かっても儲からなくても将来公開することはない．儲かる方法なら人に教えるのは愚かなことだし，儲からない手法を人に教えるのは詐欺だからだ．
2010年3月からACDシステムのフォワードテストも開始した．私のACDシステムは自分流にパラメータを変えている．ACDシステムの基本は原典であるマーク・B・フィッシャーのロジカルトレーダーを参照のこと．ACDシステムチャートは私のCTLプログラミングによる．ACDシステムの課題は今後の検証対象とする．
2010年4月に"Evidence-Based Technical Analysis"（邦題：テクニカル分析の迷信）を読んでACDシステムが宗教の類であることに気付かされた．ACDシステムを検証可能なAKシステムに作り変え，今後はこれをテストすることにした．
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2008/04/03
デイトレで−6万円
FXを始めたときに5万ほど損を出して，裁量片張りトレードはもうすまいと決めたのだが，一時は−180万円あった含み損が最近の円安で−40万まで減った（スイングとサヤ取りとスワップで儲けた分43万を入れると黒字!）のでいい気になって裁量片張りデイトレをやってしまった．ユーロ円とユーロドルだ．最初は利益が出ていたのだけど，すぐに損失に反転してあれよあれよというまに6万の損失．これはたまらんということで損切りして損失確定．損切りした後でユーロ円は戻してしまい，後悔の上に後悔を重ねてしまった．今日が最後．もう裁量で片張り取引は止めよう．
4月3日のポジション
豪ドル 22万 平均取得価格95円 含み損益-30.8万円
NZドル 2万 平均取得価格79円 含み損益+ 3万円
ランド 25万 平均取得価格14円 含み損益-20万円
トルコリラ 1.6万 平均取得価格77円 含み損益+5万円
取引開始からの通算全損益-3万円（今日の-6万がなければ＋だったのに．．．）
一日あたりスワップ5100円
レバレッジ2.9倍
スワップが大きくなったので，為替変動がなければ6日後には再び通算黒字になる予定．
2008/04/02
トルコリラ急騰
今度はトルコリラは急騰だ．1日で6円戻してしまった．ボラティリティーが大きいと言われているトルコリラの所以だ．昨日，急落したときに74円台で0.5万通貨ほどロングした．それらはすでに3万の含み益が出ている．スワップも大きくて楽しみだ．トルコリラに全力投資するほどの度胸はないが，資産の5%くらいはトルコリラに投資しても楽しいのじゃないかな．
2008/04/01
豪ドル/ユーロサヤ取り撤退
昨日はじめた豪ドル買い/ユーロ売りの縮小から拡大を狙ったサヤ取りが損失を出している．まだサヤは縮小の途中だったのだ．これは撤退しようと思っていたら，ドイツの指標が悪くてユーロが一時的に暴落．含み損失がなくなった．チャンスと思ってサクっと手仕舞いを敢行．何とか損無しでしのげたようだ．それにしてもドイツの指標の悪化に感謝．このユーロ安は一時的なもので，そのうち戻すと思う．
2008/03/31
トルコリラ急落！
１週間前から対ドルと対ユーロでトルコリラが急落している．1週間で5％ほどの暴落だ．一体何が起こっているのか．単に各国の株安のために新興国からキャッシュを引き上げているせいではなさそうだ．政情不安に繋がる事件でも発生しているのか．トルコの情報はほとんどないので皆目検討もつかない．トルコリラがどうなろうとどうでもいいじゃないかという人は良い．私は0.5万トルコリラほど買っているので気になっているのだ．わずか0.5万ならどうでもいいじゃないかと言われればその通りなのだが．．．
絶対刺さらないだろうと思っていた70円代の指値がこの急落でバシバシ刺さってしまい，現在のトルコリラの建玉は0.9万トルコリラに増えてしまった．これで一日当たりのスワップは252円だ．さすが高金利のトルコリラである．0.9万通貨(=70万円)で英ポンド1万通貨(=200万円)よりスワップが大きい．
豪ドル/ユーロでサヤ取り仕掛け
豪ドルとユーロのサヤが縮まっている．今週から豪ドル買い/ユーロ売りで仕掛けてみる．年度末は為替に大きな動きが予測されるが，今回は果たしてうまくいくか？
2008/03/30
FX-max weekly 負けが続く
先週のFX-max weeklyの結果は1勝5敗だった．こうなることを予想していたので，取引は控えており実害はない．このシステムはボックス相場にはひたすら弱い．ボックス相場なら利幅を小さくしてM2Jのリピートイフダン風に仕掛ければ勝てると思うが，そのようなロジックは入ってないようだ．来週はボックス相場を脱すると思うが，トレンドがどっちに向かうかは分からない（多分円安だとは思うが）．システムはユーロとNZドルが売りで，ポンドと豪ドルとカナダドルが買いと指示してきている．この予想も外れると思う．来週もFX-max weeklyでの取引はお休みだ．
2008/03/29
またドル売り
期末までドル円はボックス圏で推移するだろうと予想しているので，昨日100円を超えたときにまた数枚ショートしておいた．その後80〜100pipsの利幅を取って決済の指値を入れておいた．今朝方見ると全部利確されていた．うーむ，楽しすぎていて申し訳ない感じ．しかし，このボックス圏も3月31日で終わると見ている．たぶん3月31日を過ぎると徐々に円安に向かうだろう．気の毒なのは未だにドルを円に換えていない輸出系企業だ．年度末決算のために3月31日はどんなに円高でも嫌でもドルを売らねばならない．このため3月31日は一度は大きく円高に振れるだろうと予想している．その後は新規のドル買いが入って円安に向かうというシナリオだ．
2008/03/28
サヤ取りの方法
サヤ取りと名乗っているブログは数多あるが，その具体的内容までふれているものは私の知る限り2つしかない．やっぱり儲け方は秘密にしておきたいのだろうか．大したことではないのでオープンにすれば良いと思う．そこで，私のやり方を紹介（以下の文はサヤ取りの基本原理を知っている人対象）．
- 相関係数が1に近い通貨ペアを選択
- 相関係数は例えばセントラル短資でログインするとCTOプレミアで見られる．
- 相関係数はエクセルがあれば自分でも簡単に計算できる．
- 相関係数が0.7以上ないと為替上下のリスク軽減効果が小さくなる．
- 相関を取る期間はデータによってまちまちなので，これは自分で研究する．
- 仕掛け時
- サヤ幅とサヤ中心値の差が直前X日のサヤ標準偏差σの2倍を超えたら仕掛ける．
- サヤ中心値は直前Y日のサヤ移動平均値を用いる．
- XとYがパラメータになる．私は今はX=Y=25日を使っている．今後研究によって変えるかもしれない．
- 手仕舞い時
- 1.5円〜3円取れたら利確する．この幅は標準偏差σの1〜2倍．
以上が私の方法．極めて簡単だがパラメータは研究が必要だ．通貨ペアはユーロフランを主に使っている．ポンドユーロ，ポンドフランでもいける．